Проблема самоотбора при моделировании кредитного риска на рынке ипотечного кредитования

Журнал новой экономической ассоциации. Приложение. 2014. С. 160–170.

Порошина Агата Максимовна, Ожегов Е. М.

Моделирование дефолта является одним из ключевых элементов построения эффективной системы риск-мендежмента кредитной организации. Используя региональные данные по рынку ипотечного кредитования, авторы апробируют модель оценки кредитного риска, которая принимает во внимание наличие проблемы самоотбора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший вклад при моделировании дефолта вносят параметры ипотечного займа, однако более детального изучения требуют эндогенные показатели, такие как соотношение ипотечного платежа к ежемесячному доходу заемщика, а также соотношение суммы ипотечного займа к стоимости приобретаемого жилья.  

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитный риск, проблема самоотбора