Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Прикладная эконометрика. 2014. Т. 36. № 4. С. 61–78.

Лакшина В. В.

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.

Ключевые слова: forecasting, прогнозирование временных рядов, multivariate volatility models, curse of dimensionality, weight matrix, spatial autoregression, модели многомерной волатильности, проклятие размерности, весовая матрица, пространственная авторегрессия