?
Are commodity price shocks important? A Bayesian estimation of a DSGE model for Russia
International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1/2. P. 148–180.
Малаховская О. А., Минабутдинов А. Р.
Ключевые слова: business cyclesDSGEDynamic stochastic general equilibrium modeling (DSGE)commodity pricesBayesian estimationoil price effect
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Мишин А. О., Guerrieri L., Kim J., / Series 2026-042 "Finance and Economics Discussion Series (FEDS)". 2026.
Добавлено: 28 июня 2026 г.
Вихарев П. Л., Новак А. Е., Шульгин А. Г., Журнал Новой экономической ассоциации 2026 № 1(70) С. 115–156
В работе исследуется взаимное влияние неравенства и денежнокредитной политики (ДКП). В Новую кейнсианскую модель с тремя типами агентов (Three Agent New Keynesian model: THRANK) вводится неоднородность домохозяйств по доступу к финансовому рынку и величине субъективного дисконта. Параметры модели калибруются и оцениваются на основе микроданных (RLMS–HSE, ОБДХ) и макростатистики Российской Федерации. Существование группы закредитованных (с высоким ...
Добавлено: 14 сентября 2025 г.
Stolbov M., Щепелева М. А., Journal of Finance and Data Science 2024 Vol. 10 Article 100144
Добавлено: 20 февраля 2025 г.
Добавлено: 19 февраля 2025 г.
Капелюшников Р. И., / Высшая школа экономики. Серия WP3 "Проблемы рынка труда". 2024. № WP3/2024/01.
История экономической мысли знает немало острейших методологических споров (Methodenstreit), самым знаменитым из которых можно считать интеллектуальную «схватку» в конце XIX в. между представителями австрийской и новой исторической школ по вопросу о методах социальных наук. Уже в XX столетии на рубеже 1930–1940-х годов не менее жесткий спор возник между Дж.М. Кейнсом, с одной стороны, и кейнсианцами (Я. Тинберген, Л. Клейн, ...
Добавлено: 18 декабря 2024 г.
Орландо Д., Rossa F. D., , in: Nonlinearities in Economics An Interdisciplinary Approach to Economic Dynamics, Growth and Cycles.: Springer, 2021. P. 283–294.
Добавлено: 6 марта 2024 г.
Орландо Д., Sportelli M., , in: Consequences of Social Transformation for Economic Theory. Proceedings of the 2022 Euro-Asian Symposium on Economic Theory (EASET), Ekaterinburg, Russia.: Ekaterinburg: Springer, 2022. P. 5–34.
Добавлено: 22 февраля 2024 г.
Araujo R. A., Chen P., Giuliani A. и др., Springer, 2021.
Добавлено: 14 апреля 2023 г.
Козловцева И. Д., Пономаренко А. А., Синяков А. А. и др., International Economics 2020 Vol. 164 P. 86–114
Добавлено: 28 марта 2023 г.
Гусева М. Е., Силаев А. М., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика 2021 Т. 37 № 2 С. 298–317
В данной статье рассматриваются особенности применения двух моделей для оценки макроэкономической динамики в США: байесовской векторной авторегрессии (BVAR) и байесовской векторной авторегрессии с марковскими переключениями (MSBVAR). Целью исследования является выявление наиболее адекватной модели на основе минимизации среднеквадратической ошибки прогноза для макроэкономических переменных: реальный ВВП США и занятость. Для эффективного прогнозирования спадов и подъемов требуется использовать модели с переменной структурой, позволяющие учитывать ...
Добавлено: 13 октября 2021 г.
Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind, / NRU HSE. Series SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION". 2021. No. WP BRP 121/STI/2021.
Добавлено: 7 октября 2021 г.
Мамонов М. Е., Пестова А. А., Панкова В. А. и др., Экономическая политика 2020 Т. 15 № 5 С. 130–159
Макроэкономические кризисы длятся дольше, если они происходят одновременно с системными банковскими кризисами. Это ставит вопрос о предсказании не каждого из двух событий по отдельности, а их совместной реализации. Имеет смысл говорить и о том, в какой мере межстрановой опыт в этом направлении может быть полезен для прогнозирования подобных сдвоенных событий в России. Используя квартальные данные ...
Добавлено: 9 июля 2021 г.
Елкина М. А., Пекарский С. Э., Экономический журнал Высшей школы экономики 2020 Т. 24 № 4 С. 475–502
Несовершенства финансовой системы играют важную роль для характеристики трансмиссионных механизмов макроэкономической политики. В работе сравниваются последствия ужесточения финансовой репрессии в стандартной DSGE-модели с совершенным финансовым рынком и DSGE-модели с финансовыми фрикциями. Хотя в модели с финансовым акселератором инвестиции более чувствительны к ужесточению финансовой репрессии, в момент шока выпуск сокращается в большей степени в модели с ...
Добавлено: 6 июня 2021 г.
Китрар Л. А., Липкинд Т. М., Вопросы статистики 2021 Т. 28 № 2 С. 24–41
В статье предложен новый набор композитных индикаторов – предикторов в конъюнктурных обследованиях, которые позволяют выявлять ранние информационные сигналы циклического характера в экономическом поведении хозяйствующих субъектов.Основным критерием эффективности индикаторов служит их чувствительность к циклическому паттерну и смене режимов в динамике статистических референтов. При этом такое свойство, как статистически значимое опережение временных рядов или технического выпуска и ...
Добавлено: 11 мая 2021 г.
Добавлено: 4 июня 2020 г.
Andreev M., Пейрис У. С., Широбоков А. М. и др., Russian Journal of Money and Finance 2019 Vol. 78 No. 3 P. 3–37
Добавлено: 4 июня 2020 г.
Автономов В. С., Макашева Н. А., , in: Handbook on the History of Economic AnalysisVol. 1: Great Economists since Petty and Boisguilbert.: Northampton, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 399–403.
Добавлено: 1 июня 2020 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781–816
Добавлено: 11 июня 2019 г.