?
Методика дискретного вейвлет-преобразования и его модификации для построения сводного индекса деловой уверенности
В настоящей работе представлена методика построения сводного индекса деловой уверенности на основе дискретного вейвлет-преобразования, разработанная в рамках индикаторного подхода, реализуемого Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Методика позволяет выявлять скрытые флуктуации в динамике конъюнктурных показателей — локальные краткосрочные всплески, возникающие в периоды экономических шоков и после структурных преобразований. В ее основе лежит применение максимально смещенного дискретного вейвлет-преобразования (MODWT) к данным качественных обследований деловой активности Росстата. Такой подход дает возможность отделить долгосрочный тренд от шума, формируя более объективную и полную картину деловой уверенности. Стоит отметить, что данная методика впервые в отечественной практике исследований делового цикла применяется для расчета сводного индекса. Апробация методики выявила высокую синхронную связь ИДУ с референтом — индексом физического объема ВВП (коэффициент кросс-корреляции 0,80 на нулевом лаге). В периоды экономической турбулентности, начавшейся в 2020 г., индекс наиболее точно воспроизводил колебания референтного ряда, что подтверждает корректность выбора вейвлет-фильтра и уровней декомпозиции. Предложенный подход обеспечивает новый инструмент оперативной оценки деловой уверенности.