Методика дискретного вейвлет-преобразования в анализе деловых циклов конъюнктуры и идентификации поворотных точек

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2026.

Лола И. С., Асосков Д. Г.

Руководитель авторского коллектива: Лола И. С.

Настоящая работа представляет методику идентификации поворотных точек делового цикла российской экономики на основе дискретного вейвлет-преобразования (ДВП), позволяющая преодолеть недостатки традиционных фильтров (алгоритм Брая – Бошана, фильтр Ходрика – Прескотта, метод Бернса – Митчелла и др.). В условиях структурной трансформации, экзогенных шоков и высокой волатильности деловой конъюнктуры потребность в точной датировке деловых циклов возрастает. На основе квартальных данных композитного индекса деловой уверенности (ИДУ) и индекса физического объема ВВП (ИФО ВВП) за 2017–2024 гг. тестирование более 30 вариантов показало, что наилучшим для ИДУ является биортогональный вейвлет-фильтр 2.2 (bior2.2), а для ИФО ВВП – фильтр Добеши 3 (db3). Выявлено восемь поворотных точек для ИДУ и десять для ИФО ВВП. Сделан вывод, что ДВП является эффективным инструментом для очистки данных от шума и оперативного мониторинга экономических циклов.

Ключевые слова: мониторинг, экономический цикл, деловой цикл, датировка, индекс деловой уверенности (ИДУ), дискретное вейвлет-преобразование (ДВП), ИФО ВВП

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Оценка делового климата в условиях формирования новой модели экономического роста на базе результатов конъюнктурных обследований (2025)