?
Дискретное вейвлет-преобразование в анализе деловых циклов и идентификации поворотных точек
В работе предлагается метод дискретного вейвлет‑преобразования (ДВП) и рассматриваются его модификации, расширяющие существующие подходы к анализу деловых циклов и идентификации поворотных точек, а также практика их применения. Цель работы – протестировать методику ДВП, оценив эффективность его использования в прикладном экономическом анализе в рамках развития индикаторного подхода, а также для выявления поворотных точек в деловом цикле. Эмпирическую базу исследования составили результаты обследований деловой активности Федеральной службы государственной статистики (Росстата), включающие оценки около 25 тыс. респондентов базовых отраслей российской экономики в 2013–2024 гг.
В результате применения модификации классического дискретного вейвлет‑преобразования (MODWT) c фильтром Добеши LA8 в российской статистической практике впервые разработан новый сводный индикатор – индекс деловой уверенности (ИДУ). Построенный индекс используется для выявления поворотных точек делового цикла.
Результаты проведенного исследования показывают преимущественно синхронную связь между краткосрочными циклами роста во временных рядах ИДУ и референтного индекса физического объема ВВП (ИФО ВВП), которая свидетельствует о высокой степени релевантности метода для построения непараметрических композитных индикаторов. Предлагаемый нами подход позволил идентифицировать восемь поворотных точек в динамике ИДУ в период с 2017 по 2024 г.; при этом отклонения этих точек от пиков и спадов, выявленных в динамике ИФО ВВП, составляют не более одного квартала. Протестировав свыше 30 вейвлет‑фильтров, в качестве лучшего для идентификации поворотных точек мы выбрали фильтр bior2.2.