?
Стресс-тестирование системно значимых банков России: прогнозы на 2013 год
.
Сучкова Е. О., Платунов К. В.
В статье приводяться результаты стресс-тестирования российских системнозначимых банков.
Язык:
русский
В книге
Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013.
Разработан подход к проведению стресс-тестирования нефинансовых организаций, включающий постановку и методику решения обратной задачи, а также математическую модель на основе данных из открытых источников (финансовой отчетности компаний). Актуальность применения данного подхода возрастает в условиях кризисов различный природы (экономический кризис, пандемия COVID-19 и др.), тестирования устойчивости компаний (особенно системообразующих) к шоковым ситуациям в целях разработки превентивных ...
Добавлено: 19 марта 2024 г.
Merika A., Negkakis I., Пеникас Г. И., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347–367
Добавлено: 14 сентября 2021 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2020 Т. 63 № 3 С. 166–177
В статье рассматривается модель фильтрации динамики вероятности дефолта корпоративных компаний и прочих заемщиков на основании косвенных данных о динамике просроченной задолженности, предоставляемых Банком России. ...
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Авторами предложена оригинальная методика стресс-тестирования в статистическом моделировании деловой активности на основе результатов конъюнктурных обследований для изучения возможных сценариев развития, спровоцированной внешними непредвиденными шоками со стороны спроса и предложения, как в случае с пандемией COVID-19. Кроме того, в статье представлен обзор существующих подходов в области стресс-тестирования и построения стресс-индексов с акцентом на методах, базирующихся на ...
Добавлено: 14 мая 2020 г.
Полетаева В. М., Смулов А. М., Егорова Н. Е. и др., ИНФРА-М, 2013.
В учебнике рассматриваются вопросы экономического управления проблемной банковской ссудной задолженностью, раскрывающие методы, формы и инструменты важного и специфического вида банковской деятельности Наиболее полно изложен материал, раскрывающий организационно-экономическую сторону управления проблемной и просроченной ссудной задолженностью в кредитной организации. ...
Добавлено: 11 октября 2019 г.
Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О., Финансы и бизнес 2019 Т. 15 № 1 С. 59–75
В статье исследуется трансформация балансовых бизнес-моделей банков, происходящая под влиянием изменений в макроэкономической и регулятивной среде, с целью выявления возможных рисков для банковского сектора. Анализ осуществлялся за период 2014-2018 годов на основе данных из официальной публичной отчетности коммерческих банков. В результате проведенного исследования удалось выявить наличие процессов трансформации бизнес-моделей российских банков, состоящих в увеличении доли ...
Добавлено: 23 сентября 2019 г.
Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков активно используется как во многих международных организациях, так и в центральных банках большинства стран мира. Некоторые организации (в том числе, Банк России), проводящие стресс-тестирование, во избежание лишних панических настроений на рынке, которые могут привести к массовому оттоку депозитов и вкладов из банковского сектора в целом или из отдельного банка, не ...
Добавлено: 23 июня 2019 г.
Богданова Т. К., Davit Bidzhoyan, , in: Digital ScienceVol. 850: Advances in Intelligent Systems and Computing.: Springer, 2019. P. 262–271.
Добавлено: 31 января 2019 г.
Селеев С. С., Мухамедов Р. А., Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2016 Т. 18 № 3 С. 99–102
В статье представлен анализ мероприятий, проводимых финансово-кредитными организациями Симбирской губернии в период нэпа с целью взыскания задолженности по ссудам, кредитам и окладным страховым платежам. ...
Добавлено: 28 марта 2017 г.
Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2017 № 1 С. 123–146
В статье рассматривается методологическая основа макропруденциального стресс – тестирования, применяемого в качестве количественного инструмента для анализа и прогнозирования финансовой стабильности. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами по всему миру, в особенности, после глобального финансового кризиса 2007 – 2008 гг. Проанализирован опыт проведения макропруденциального стресс – тестирования банковского сектора США и ЕС, сконцентрировано внимание на ...
Добавлено: 29 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 9 С. 70–77
Статья является попыткой системного исследования проводимой реформы банковского регулирования в США, квинтэссенцией которой является смена парадигмы регулирования с краткосрочных выгод на долгосрочное управление корпоративными и рыночными рисками. На основе анализа взаимосвязи банковского регулирования и надзора и рисков выявлено, что комплекс пруденциальных мер по снижению зависимости банков США от внешних вызовов не является панацеей от угрозы нестабильности экономике ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 8 С. 53–61
Статья является попыткой системного исследования проводимой реформы банковского регулирования в США, квинтэссенцией которой является смена парадигмы регулирования с краткосрочных выгод на долгосрочное управление корпоративными и рыночными рисками. На основе анализа взаимосвязи банковского регулирования и надзора и рисков выявлено, что комплекс пруденциальных мер по снижению зависимости банков США от внешних вызовов не является панацеей от угрозы нестабильности экономике ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Швец С. К., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 6 С. 33–40
В статье осуществлен анализ мер оценки рисков нефинансовой компании, выявлены ключевые метрики риска, обосновано использование в качестве меры риска EVaR-модели, разработаны методические рекомендации по использованию EVaR при стресс-тестировании компании. ...
Добавлено: 12 марта 2016 г.
Швец С. К., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 5 С. 72–77
В статье осуществлен анализ метрик оценки рисков в нефинансовых компаниях, выявлены ключевые детерминанты стоимостных метрик RiskMetrics, CorporateMetrics и Stress-testing. Рассмотрены методические аспекты разработки интегральной метрики оценивания рисков с использованием имитационного моделирования (метод Монте-Карло) ...
Добавлено: 12 марта 2016 г.
Карминский А. М., Серякова Е. В., Вестник МГИМО Университета 2015 № 4 (43) С. 53–63
В условиях нестабильности финансовых рынков и макроэкономической ситуации увеличивается необходимость совершенствования инструментов банковского риск-менеджмента. Новые экономические реалии обуславливают потребность в поиске более совершенных подходов оценки степени уязвимости банковского бизнеса к исключительным, но возможным событиям. К числу таких инструментов оценки относится стресс-тестирование. В данной статье рассмотрены и сопоставлены методики стресс-тестирования рыночного риска модельного портфеля различных финансовых ...
Добавлено: 25 октября 2015 г.
Хасянова С. Ю., Малов Д. Н., Финансы и бизнес 2015 № 2 С. 105–114
В связи с введением Банком России в практику надзора в 2014г. новых требований к структуре и достаточности капитала российских банков в соответствии со стандартами капитала «Базель 3» особенно актуальной становится проблема управления стоимостью капитала, в том числе с учетом внешних экономических шоков. В данной работе исследована зависимость стоимости совокупного капитала банковского сектора РФ от основных ...
Добавлено: 19 октября 2015 г.
Карминский А. М., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2014 № 1 (37) С. 20–42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные
данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложениндикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их
чувствительность к макроэкономическим факторам ...
Добавлено: 12 сентября 2014 г.
Карминский А. М., Kozlov O., , in: 11th EBES Conference Proceedings.: Istanbul: EBES, 2013. P. 19–34.
The objective of the paper is to investigate and compare risk patterns in retail and corporate segments and assess the potential impact of macroeconomic shocks on loan quality. Banks’ monthly financial statements data for the period 2004–2012 are used. Firstly, we develop an indicator to measure institution’s credit risk that reflects variance and average value ...
Добавлено: 12 сентября 2014 г.
Карминский А. М., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2013 № 3 С. 20–42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность ...
Добавлено: 10 мая 2014 г.
Сучкова Е. О., Здорова Н. В., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013.
В статье исследуется проблемы адаптации международных подходов к системнозначимым банкам в российскоим банковском секторе. ...
Добавлено: 24 февраля 2014 г.