?
Стресс-тестирование системно значимых банков России: прогнозы на 2013 год
.
Сучкова Е. О., Платунов К. В.
В статье приводяться результаты стресс-тестирования российских системнозначимых банков.
Язык:
русский
В книге
Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013
Швец С. К., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 5 С. 72-77
В статье осуществлен анализ метрик оценки рисков в нефинансовых компаниях, выявлены ключевые детерминанты стоимостных метрик RiskMetrics, CorporateMetrics и Stress-testing. Рассмотрены методические аспекты разработки интегральной метрики оценивания рисков с использованием имитационного моделирования (метод Монте-Карло) ...
Добавлено: 12 марта 2016 г.
Богданова Т. К., Davit Bidzhoyan, , in : Digital Science. Vol. 850: Advances in Intelligent Systems and Computing.: Springer, 2019. P. 262-271.
Добавлено: 31 января 2019 г.
Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О., Финансы и бизнес 2019 Т. 15 № 1 С. 59-75
В статье исследуется трансформация балансовых бизнес-моделей банков, происходящая под влиянием изменений в макроэкономической и регулятивной среде, с целью выявления возможных рисков для банковского сектора. Анализ осуществлялся за период 2014-2018 годов на основе данных из официальной публичной отчетности коммерческих банков. В результате проведенного исследования удалось выявить наличие процессов трансформации бизнес-моделей российских банков, состоящих в увеличении доли ...
Добавлено: 23 сентября 2019 г.
Полетаева В. М., Смулов А. М., Егорова Н. Е. и др., ИНФРА-М, 2013
В учебнике рассматриваются вопросы экономического управления проблемной банковской ссудной задолженностью, раскрывающие методы, формы и инструменты важного и специфического вида банковской деятельности Наиболее полно изложен материал, раскрывающий организационно-экономическую сторону управления проблемной и просроченной ссудной задолженностью в кредитной организации. ...
Добавлено: 11 октября 2019 г.
Авторами предложена оригинальная методика стресс-тестирования в статистическом моделировании деловой активности на основе результатов конъюнктурных обследований для изучения возможных сценариев развития, спровоцированной внешними непредвиденными шоками со стороны спроса и предложения, как в случае с пандемией COVID-19. Кроме того, в статье представлен обзор существующих подходов в области стресс-тестирования и построения стресс-индексов с акцентом на методах, базирующихся на ...
Добавлено: 14 мая 2020 г.
The article reviews the measures of the Bank of Russia, adopted in response to a problem situation, characterized by three "points of tension": a sign of a new credit overheating, a significant reduction in the capital adequacy of banks and the growing problem of affiliated banks. Using the methodology of stress testing we concluded that ...
Добавлено: 15 марта 2013 г.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41-76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Акопов А. С., Бизнес-информатика 2012 № 2 С. 10-19
Представлен новый подход к формированию долгосрочной стратегии банковской группы с использованием методов системной динамики. В основе предложенного подхода лежит разработанная математическая модель управления ключевыми показателями результативности (KPI) банковской группы, реализованная на платформе имитационного моделирования Powersim Studio. Отметим, что описываемая система успешно внедрена в нескольких крупнейших российских банковских группах (ТОП-10) и используется при подготовке стратегических решений. ...
Добавлено: 18 июля 2012 г.
В.А. Сальников, А.Н. Могилат, И.Ю. Маслов, Журнал Новой экономической ассоциации 2013 № 4(16) С. 46-70
Опираясь на существующий опыт по кредитному скорингу, была разработана и реализована методика стресс-тестирования компаний (юрлиц) реального сектора для российской экономики. Использовалась смешанная модель банкротства, использующая как данные бухотчетности, так и отраслевые показатели. Оценка модели проведена для банкротств 2007-2011 гг. На основе полученных результатов разработан инструментарий для оценки прогнозного распределения компаний-потенциальных банкротов по интересующим группам (отраслевое, виды ...
Добавлено: 31 января 2014 г.
В статье анализируются меры Банка России, принятые в ответ на возникновение проблемной ситуации, характеризующейся тремя «точками напряженности»: признаками нового кредитного «перегрева», существенным снижением достаточности капитала банков и обострением проблемы аффилированных банков. С помощью методологии стресс-тестирования сделан вывод об их недостаточности и низкой эффективности. Сформулированы предложения по гармонизации пруденциального регулирования. При этом акцент сделан на разработке ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Джагитян Э. П., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 8 С. 53-61
Статья является попыткой системного исследования проводимой реформы банковского регулирования в США, квинтэссенцией которой является смена парадигмы регулирования с краткосрочных выгод на долгосрочное управление корпоративными и рыночными рисками. На основе анализа взаимосвязи банковского регулирования и надзора и рисков выявлено, что комплекс пруденциальных мер по снижению зависимости банков США от внешних вызовов не является панацеей от угрозы нестабильности экономике ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Джагитян Э. П., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 9 С. 70-77
Статья является попыткой системного исследования проводимой реформы банковского регулирования в США, квинтэссенцией которой является смена парадигмы регулирования с краткосрочных выгод на долгосрочное управление корпоративными и рыночными рисками. На основе анализа взаимосвязи банковского регулирования и надзора и рисков выявлено, что комплекс пруденциальных мер по снижению зависимости банков США от внешних вызовов не является панацеей от угрозы нестабильности экономике ...
Добавлено: 2 января 2017 г.
Хасянова С. Ю., Малов Д. Н., Финансы и бизнес 2015 № 2 С. 105-114
В связи с введением Банком России в практику надзора в 2014г. новых требований к структуре и достаточности капитала российских банков в соответствии со стандартами капитала «Базель 3» особенно актуальной становится проблема управления стоимостью капитала, в том числе с учетом внешних экономических шоков. В данной работе исследована зависимость стоимости совокупного капитала банковского сектора РФ от основных ...
Добавлено: 19 октября 2015 г.
Солнцев О. Г., Пестова А. А., Мамонов М. Е., Вопросы экономики 2010 № 4 С. 61-80
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных ...
Добавлено: 28 декабря 2012 г.
Каяшева Е. В., Сытин Ф. М., Управление финансовыми рисками 2010 № 3(23) С. 184-195
Цель данной статьи — познакомить читателей с опытом построения системы управления операционными рисками. Авторы описывают основные этапы внедрения системы, а также детально рассматривают функционал департамента анализа и управления рисками. В статье приведен вариант стратегии управления операционными рисками при объединении нескольких коммерческих банков, а также 2перечислены этапы определения ключевых индикаторов операционных рисков.
Содержание статьи.
— Рис. 1. Эволюция ...
Добавлено: 8 февраля 2013 г.
Селеев С. С., Мухамедов Р. А., Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2016 Т. 18 № 3 С. 99-102
В статье представлен анализ мероприятий, проводимых финансово-кредитными организациями Симбирской губернии в период нэпа с целью взыскания задолженности по ссудам, кредитам и окладным страховым платежам. ...
Добавлено: 28 марта 2017 г.
Сучкова Е. О., Здорова Н. В., В кн. : Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. : Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013.
В статье исследуется проблемы адаптации международных подходов к системнозначимым банкам в российскоим банковском секторе. ...
Добавлено: 24 февраля 2014 г.
Андриевская И. К., В кн. : VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн. Кн. 3.: М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 34-43.
На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-тестирования при применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с Базельским комитетом по банковскому надзору «банки, использующие модель внутренних рейтингов, должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки достаточности капитала». Статья посвящена обзору методологий осуществления стресс-тестирования как на уровне ...
Добавлено: 29 сентября 2013 г.
Хасянова С. Ю., Дайджест-финансы 2012 № 7 С. 50-55
В условиях нарастания рисков в мировой финансовой системе особую актуальность приобретают вопросы капитализации банков. Целью работы является анализ качества и достаточности капитала российских банков для покрытия рисков. Особое внимание уделено стресс-тестированию банков на устойчивость к внешним шокам. Сделан вывод о том, что «запас прочности» банков РФ адекватен реальному состоянию экономики. Однако выявлено, что различные категории ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А. и др., М. : Регламент, 2013
В данном пособии мы постарались отразить современное состояние подходов к количественной оценке рыночного риска и стресс- тестированию, которое в последнее время становится основной технологией риск-менеджмента. Рассматриваются требования Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II, Базель III), методы контроля и управления рыночным риском — от построения системы лимитов до применения линейных деривативов для хеджирования, а также ...
Добавлено: 19 июня 2013 г.
Карминский А. М., Kozlov O., , in : 11th EBES Conference Proceedings. : Istanbul : EBES, 2013. P. 19-34.
The objective of the paper is to investigate and compare risk patterns in retail and corporate segments and assess the potential impact of macroeconomic shocks on loan quality. Banks’ monthly financial statements data for the period 2004–2012 are used. Firstly, we develop an indicator to measure institution’s credit risk that reflects variance and average value ...
Добавлено: 12 сентября 2014 г.
Швец С. К., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 6 С. 33-40
В статье осуществлен анализ мер оценки рисков нефинансовой компании, выявлены ключевые метрики риска, обосновано использование в качестве меры риска EVaR-модели, разработаны методические рекомендации по использованию EVaR при стресс-тестировании компании. ...
Добавлено: 12 марта 2016 г.
Merika A., Negkakis I., Пеникас Г. И., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347-367
Добавлено: 14 сентября 2021 г.
Карминский А. М., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2013 № 3 С. 20-42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность ...
Добавлено: 10 мая 2014 г.