Двуслойные интервальные взвешенные графы в оценке рыночных рисков

Компьютерные исследования и моделирование. 2014. Т. 6. № 1. С. 159–166.

Дмитриев А. В., Марков Н. В.

Данная работа посвящена применению двуслойных интервальных взвешенных графов в прогнозировании нестационарных временных рядов и оценке по полученным прогнозам рыночных рисков. Первый слой графа с интервальными вершинами, формируемый во время первичного обучения системы, отображает все возможные флуктуации системы в отрезке времени, в котором обучали систему. Интервальные вершины второго слоя графа (надстройка над графом первого слоя), отображающие степень ошибки моделируемых значений временного ряда, соединены ребрами с вершинами графа первого слоя. Предложенная модель апробирована на получении 90-дневного прогноза цен на стальные биллеты. Средняя ошибка прогноза составила 2,6%, что меньше средней ошибки авторегрессионных прогнозов.

Ключевые слова: forecasting, прогнозирование, рыночные риски, Essentially non-stationary time series, нестационарные временные ряды, market risks, double layer interval weighted graphs, двуслойные интервальные взвешенные графы