Анализ и моделирование экономических процессов. Сборник статей

Вып. 9. М. : ЦЭМИ РАН, 2012.

Аевский В. В., Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Гребенников В. Г., Ефимов Б. А., Заславский А. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Норштейн М. В., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М.

Ответственный редактор: Беленький В. З.

Под общей редакцией: Беленький В. З.

Девятый выпуск ежегодного сборника включает, как и прежде, четыре тематических раздела: «Анализ реальных экономических процессов», «Модели финансовых и рыночных механизмов», «Динамические модели», «Дискуссии, заметки и письма». Всего представлено 9 статей.

Главы книги

Одно обобщение дискретной модели доходности «коротких» облигаций

Четвериков В. М., Аевский В. В., В кн.: Анализ и моделирование экономических процессов. Сборник статейВып. 9.: М.: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 79–102.

Предложена дискретная по времени модель доходности «коротких» облигаций, обобщающая модели Васичека и Кокса-Ингерсолла–Росса. Представлено положительное ядро ценообразования, приводящее к аффинной модели цен облигаций. Ядро содержит свободный параметр, который можно использовать для верификации модели. Применение рассматриваемой модели к анализу процентных ставок «MosPrime» демонстрирует хорошее согласие с наблюдаемыми данными для кредитных ставок на 1,2,4,8,12,24 недели. ...

Добавлено: 14 февраля 2014 г.

Ключевые слова: социальный капитал, национальные инновационные системы, social capital, Nash equilibrium, равновесие по Нэшу, national innovation systems, profitability model for “short” obligations, optimal investment strategy, Модели доходности "коротких "облигаций, оптимальная инвестиционная стратегия