?
Evaluating the Effectiveness of the Basel III G-SIB Capital Buffer Regulation: Experience from the 12 Years of a Quasi-Natural Experiment
Пеникас Г. И., / Банк России. Серия Серия докладов "Доклад об экономических исследованиях". 2026.
Цель данной работы – изучить реакцию банков на введение Базельским комитетом по банковско
му надзору (БКБН) дополнительного требования к капиталу для глобальных системно значимых
банков (ГСЗБ, G-SIB). Буфер пересматривается ежегодно. Поскольку в таком случае невозможно
применить стандартные подходы для исследования событий (event study) и обычные методологии
для оценки эффекта воздействия, мы модифицируем их для учета многопериодного воздействия и
постоянных изменений ...
Добавлено: 8 июля 2026 г.
Пеникас Г. И., / Банк России. Серия Доклады Банка России об экономических исследованиях "Доклады об экономических исследованиях". 2026.
Естественной реакцией банков при повышении надбавки к нормативу достаточности капита
ла представляется сокращение выдачи кредитов, а уменьшение такой надбавки, наоборот, должно
приводить к росту кредитования. Предположительно, эффекты в отношении зеленого и коричнево
го кредитования должны быть аналогичными, однако имеющиеся у нас детализированные данные
ограничены сегментом коричневых кредитов. Тем не менее это позволяет нам выявить новые вза
имосвязи между коричневым кредитованием ...
Добавлено: 8 июля 2026 г.
Пеникас Г. И., International Review of Financial Analysis 2025 Article 104320
Добавлено: 18 июня 2025 г.
Пеникас Г. И., Стефаненко В. Ю., Вопросы экономики 2024 Т. 8 С. 89–110
В 2023 г. в мире исполнилось десять лет одному из основных стандартов регулирования исламских банков. В академической литературе сложно найти работы с обсуждением эффектов введения этого регулирования. Для определения реакции рынка на введение этого стандарта выборка разделена на традиционные (контрольная группа) и исламские (пилотная группа) банки и оценен эффект воздействия методом «разность разностей». Исламские банки ...
Добавлено: 10 августа 2024 г.
Пеникас Г. И., Стефаненко В. Ю., Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking 2021 Vol. 4 No. 2 P. 81–96
Добавлено: 10 января 2022 г.
Пеникас Г. И., Деньги и кредит 2021 Т. 80 № 3 С. 94–104
В начале июня 2021 г. состоялся международный онлайн-семинар Банка России и РЭШ «Идентификация и оценка эффектов макропруденциальной политики». В представленных на семинаре докладах показано, что макропруденциальные меры, направленные против высокорискованного кредитования, достигают цели своего воздействия, но, как правило, с побочными эффектами. В числе таких эффектов – сокращение выдачи низкорискованных кредитов, в случае если меры носят ...
Добавлено: 28 сентября 2021 г.
Стефаненко В. Ю., Финансы и бизнес 2021 Т. 17 № 2 С. 36–56
Исламский банк может принимать не одинаковые с традиционным банком риски, в то время как норматив достаточности капитала у них может оказаться, напротив, одинаковым. Данное утверждение доказывается в статье на примере рассмотрения отчетности исламского банка. Демонстрируется роль параметра а в регулировании исламских банков, что не исследовалось в русскоязычной научной литературе ранее. Исламская банковская отчетность очень неочевидна. ...
Добавлено: 24 августа 2021 г.
Пеникас Г. И., Skarednova A., Сурков М. А., / Series Доклады об экономических исследованиях "WORKING PAPER SERIES". 2021. No. 74.
Недавно был финализирован свод требований Базельского комитета в виде документа Basel Framework. Он продолжает давать банкам возможность использовать собственную статистику невозвратов и собственные модели для расчета норматива достаточности капитала. В мире более 2 тыс. банков используют такие модели (ПВР). Однако есть страны, в которых нет ни одного такого банка. Для них возникает дилемма: какой формат ...
Добавлено: 17 июля 2021 г.
Penikas, H.I., Journal of Sustainable Finance and Investment 2023 Vol. 13 No. 1 P. 431–449
The COVID-19 induced the central bankers to search the most efficient stimulus measures. As a solution, they made an unprecedented step. They lifted down the reserve requirement (RR) to zero. This was done in the United States [FRS. 2020. “Federal Reserve Actions to Support the Flow of Credit to Households and Businesses.” Accessed February 10, ...
Добавлено: 8 июля 2021 г.
Булгаков А. Л., Алешина А. В., М.: Научный консультант, 2017.
Алешина А. В., Булгаков А. Л. Финансовые рынки. Часть 1. — Научный консультант Научный консультант Москва, 2016. — С. 240. Учебник "Финансовые рынки" может быть использован при изучении соответствующей дисциплины по программам подготовки бакалавров и магистров в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО) нового поколения по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" (уровень подготовки академический ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.
Господарчук Г. Г., Сучкова Е. О., Финансы: теория и практика 2018 Т. 22 № 4 С. 18–37
Исследуются актуальные теоретические и методологические подходы к идентификации системно значимых банков с учетом специфики национальных экономик. Цель исследования — разработка критериев идентификации системно значимых банков на национальном уровне, создающих платформу для использования пропорционального подхода к регулированию их деятельности. Используется кросс-секторальный подход, который опирается на применение методов индукции и кластерного анализа и предполагает ранжирование банков по уровню их влияния отдельно на нефинансовый и финансовый ...
Добавлено: 3 октября 2018 г.
Джагитян Э. П., Подругина А. В., Стрельцова С. Б., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2020 № 1 С. 21–40
В статье рассматриваются предпосылки распространения полноформатного механизма банковского регулирования на инвестиционные банки США в посткризисный период; исследуется значение стандартов Базеля III для обеспечения стрессоустойчивости глобальных системно значимых инвестиционных банков; анализируется роль инвестиционных банков США в обеспечении финансовой стабильности. На основе регрессионного анализа выявлено, что стандарты Базеля III в части минимальной достаточности капитала не оказывают статистически ...
Добавлено: 30 сентября 2018 г.
Гисин В. Б., Джагитян Э. П., Экономика и управление: проблемы, решения 2017 Т. 4 (63) № 3 С. 59–63
В статье приводится модель динамики отношения совокупных активов банковских секторов к ВВП государств-членов ЕАЭС, основанная на логистическом уравнении. Для описания влияния на эту динамику норматива достаточности капиталаприменяется нечеткая модель Мамдани. На основе предложенных моделей проанализированы сценарии перехода к нормативам, рекомендованным Базельским комитетом по банковскому надзору в рамках преобразований Базеля III. ...
Добавлено: 20 июня 2017 г.
Борзых (Зюзина) О. А., Вопросы экономики 2017 № 7 С. 62–78
С 2014 г. в российском банковском секторе введены новые правила макропруденциального регулирования, закрепленные в соглашении «Базель III». В статье на основе панельного анализа изучается влияние показателя достаточности собственных средств (капитала) банков на функционирование денежной трансмиссии через канал банковского кредитования. Показано, что при высоком показателе достаточности собственных средств банков уменьшается влияние ужесточения денежно-кредитной политики и дополнительно ...
Добавлено: 18 мая 2017 г.
Сучкова Е. О., Деньги и кредит 2017 № 4 С. 54–61
Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в каждой стране должна быть разработаны национальные подходы к определению системно значимых банков в масштабах страны. Начиная с 2014 года, во многих странах была предпринята попытка разработки национальных правил для регулирования таких банков. В статье исследуются актуальные методологические подходы к идентификации и регулирования системно значимых банков с учетом ...
Добавлено: 24 января 2017 г.