?
Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
С. 331–333.
Для линейной стохастической системы управления с квадратичным целевым функционалом вводятся различные обобщения понятий оптимальности в среднем и стохастической оптимальности на бесконечном интервале времени, учитывающие возможное вырождение параметра возмущающего процесса или наличие дисконтирующей функции.
Язык:
русский
В книге
Ч. 2. , М.: ИПУ РАН, 2012.
Паламарчук Е. С., Сибирский журнал индустриальной математики 2022 Т. 25 № 4 С. 116–135
Рассматривается задача оптимального трекинга траектории, задаваемой экспоненциальным процессом Орнштейна - Уленбека. Линейная система управления с квадратичным целевым функционалом, содержащем дисконтирование, путём замены переменных сводится к линейной неоднородной системе со случайными коэффициентами. Для построенной системы находится вид стратегии, оптимальной на бесконечном интервале времени. Полученные результаты применяются для определения оптимального управления в задаче трекинга с критериями долгосрочных потерь ...
Добавлено: 23 сентября 2023 г.
Паламарчук Е. С., Теория вероятностей и ее применения 2022 Т. 67 № 4 С. 672–687
Рассматривается линейная система управления на бесконечном интервале времени при внешних воздействиях в форме полинома от процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами. Определяется закон управления, оптимальный по критериям из класса обобщенных долговременных средних. Показано, что оптимальное управление имеет вид линейной обратной связи по состоянию с аффинной частью, удовлетворяющей обратному стохастическому дифференциальному уравнению. Нормировки в критериях оптимальности находятся в зависимости от функции, характеризующей ...
Добавлено: 27 октября 2022 г.
Zhmud V. A., Nosek J., Mansurova M. E. и др., , in: 2021 XV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems Of Electronic Instrument Engineering (APEIE).: Newark: IEEE, 2021. P. 534–538.
Добавлено: 2 сентября 2022 г.
Паламарчук Е. С., Автоматика и телемеханика 2018 № 3 С. 61–75
Рассматривается задача стохастического линейного регулятора на бесконечном интервале времени с суперэкспоненциально устойчивой матрицей в уравнении динамики состояния. Находится вид оптимального управления по критерию, содержащему информацию о параметрах шумовых воздействий и темпе устойчивости матрицы. Результат применяется при анализе модели системы со сверхнетерпеливыми агентами, в которой целевой функционал включает дисконтирование по асимптотически неограниченной ставке. ...
Добавлено: 1 июня 2018 г.
Паламарчук Е. С., Автоматика и телемеханика 2018 № 2 С. 109–121
Рассматривается задача моделирования аномальных диффузий при помощи процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами. Аномальная диффузия определяется как процесс с нелинейно растущим во времени среднеквадратичным перемещением. Проводится классификация диффузий по типам (субдиффузия, нормальная диффузия или супердиффузия) в зависимости от параметров порождающего их процесса. Решается задача нахождения коэффициентов уравнения динамики процесса Орнштейна–Уленбека для воспроизведения заданной функции среднеквадратичного перемещения. ...
Добавлено: 1 июня 2018 г.
Давыдова Е. А., В кн.: Макроэкономика: учебник для СПО.: М.: Юрайт, 2017. Гл. 6 С. 229–290.
Эта глава знакомит с основными теоретическими представлениями о закономерностях функционирования денежного рынка, о формах и методах осуществления денежно-кредитной политики. Она обеспечивает теоретический фундамент для анализа многих экономических процессов, в частности, инфляции, динамики ВВП и уровня занятости валютного курса и др. Данная глава должна помочь: уяснить сущность денег и выполняемых ими функций; выяснить, как определяется рыночная ...
Добавлено: 31 января 2018 г.
Берзон Н. И., Антонова Е., В кн.: Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив.: М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. С. 179–216.
За последние 6 лет стоимость облигационных займов (без учёта издержек на эмиссию) была меньше стоимости банковских кредитов. Во многом это объясняет причину роста интереса корпоративного сектора к рынку корпоративных облигаций. Углубление финансового кризиса, обусловленное введением санкций и практически закрытием зарубежных рынков привлечения капитала, провело к тому, что стоимость привлечения заёмного капитала по состоянию на 2015 ...
Добавлено: 22 ноября 2016 г.
Паламарчук Е. С., Автоматика и телемеханика 2016 № 10 С. 78–92
Проводится анализ критериев оптимальности, используемых в задаче
стохастического линейного регулятора на бесконечном интервале времени.
Показано, что известный критерий долговременного среднего и потраекторное эргодическое
являются неэффективными при учете фактора шумовых воздействий.
Исследована эффективность нового критерия обобщенного долговременного среднего
и его применение в системах
управления с дисконтированием. ...
Добавлено: 3 ноября 2016 г.
Паламарчук Е. С., Дифференциальные уравнения 2016 Т. 52 № 8 С. 1020–1025
Установлена теорема сравнения для решений матричных уравнений Риккати, в которых диагональные элементы матрицы при линейном слагаемом возмущаются ограниченной функцией. Эта теорема применяется для исследования оптимальных траекторий в задаче управления выбросами вредных веществ, формулируемой в виде линейного регулятора на бесконечном интервале времени с дисконтирующей функцией общего вида. ...
Добавлено: 16 августа 2016 г.
Паламарчук Е. С., Управление большими системами: сборник трудов 2015 № 56 С. 123–142
В работе рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимального закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях. ...
Добавлено: 6 октября 2015 г.
Белкина Т. А., Паламарчук Е. С., Автоматика и телемеханика 2013 № 4 С. 110–128
Для линейной стохастической системы управления с квадратичным це- левым функционалом вводятся различные обобщения понятий оптималь- ности в среднем и стохастической оптимальности на бесконечном интер- вале времени, учитывающие возможное вырождение с течением времени параметра возмущающего процесса (затухание возмущений) или наличие дисконтирующей функции в целевом функционале. Это позволяет улуч- шить оценки качества хорошо известного оптимального управления в ...
Добавлено: 20 мая 2015 г.
Каширин В. В., Тихонов Г. В., Грачев Н. Н., Экономика и управление в машиностроении 2015 № 1 С. 48–52
Авторами предлагаются основы методологии принципов организации оценки и критериев отбора лучших инновационных проектов на рынке инновационных продуктов.
С возникновением нового объекта экспертизы: инновационных проектов, программ, образовательных практик – появляется насущная необходимость рассмотреть исходные положения теории экспертирования.
В целях освоения и понимания задач инновационного менеджмента и способов их решения предлагаем рассмотреть общий подход к разработке той ...
Добавлено: 12 апреля 2015 г.
Паламарчук Е. С., В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс].: М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 1193–1202.
Для двух типов линейных стохастических систем управления с квадратичным целевым функционалом вводится обобщение понятия оптимальности в среднем на бесконечном интервале времени, учитывающее порядок изменения параметров возмущающего процесса или наличие дисконтирующей функции общего вида. Оптимальность полученного закона управления исследуется с точки зрения вероятностных критериев, основанных на процессе дефекта (как разности функционалов при оптимальном и произвольном управлении), ...
Добавлено: 19 марта 2015 г.
Мищенко А. В., Перцева М. А., Логистика сегодня 2013 № 5 С. 300–309
Рассмотрены многопериодные модели материальными и финасовыми ресурсами предприятия в условиях расширения или перепрофилирования производства.Предложена методика оценки риска производственной программы предприятия.Приведены примеры численного моделирования попредлагаемым моделям. ...
Добавлено: 24 февраля 2014 г.
Паламарчук Е. С., В кн.: Материалы конференции «Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС-2012).: СПб.: ЦНИИ "Электроприбор", 2012. С. 305–307.
Для линейной стохастической системы с квадратичным целевым функционалом вводится обобщение понятия оптимальности в среднем на бесконечном интервале вре-мени, учитывающее порядок изменения параметров возмущающего процесса. Для про-цесса дефекта оптимального управления (разность функционалов при оптимальном и произвольном управлении) приводятся полученные асимптотические верхние оценки с вероятностью единица. ...
Добавлено: 22 декабря 2013 г.
Паламарчук Е. С., В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2013): материалы 7-й международной конференцииТ. 2.: М.: ИПУ РАН, 2013. С. 432–435.
Рассматривается линейная стохастическая система управления с квадратичным целевым функционалом, учитывающим совокупные потери, возникающие из-за отклонения траекторий процесса и управления от фиксированных (плановых) значений, а также временные предпочтения субъектов управления. Изучаются долгосрочные последствия применения управления, оптимального в среднем на бесконечном интервале времени, в виде оценок отклонения траектории управляемого процесса от планового уровня в среднеквадратичном смысле и ...
Добавлено: 22 декабря 2013 г.
Паламарчук Е. С., Журнал вычислительной математики и математической физики 2014 Т. 54 № 1 С. 89–103
Исследуется асимптотическое поведение случайного процесса, удовлетворяющего линейному стохастическому дифференциальному уравнению: решается задача поиска нормирующей функции, гарантирующей стремление к нулю с вероятностью, равной единице, нормированного процесса. Найденная функция в явном виде включает параметры возмущающего процесса и имеет простую интерпретацию. Решение указанной задачи позволяет значительно
улучшить результаты, касающиеся оптимальности с вероятностью, равной единице, для стохастического линейного регулятора на ...
Добавлено: 22 декабря 2013 г.