?
Моделирование процессов денежного обращения в хозяйстве с газовой отраслью / Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.13
В диссертационном исследовании получены следующие основные теоретические и прикладные результаты, которые, по мнению автора и его коллег, можно считать оригинальными.
I. Теоретические результаты (раздел I, главы 1–4 диссертации). Центральное место в первом разделе занимают вычислимая имитационная модель денежного обращения российской экономики RUSEC–GIFEM (RUssian EConomy – Gazprom & Internal Foreign Exchange Market) (глава 4), разработанная диссертантом совместно с академиком В.Л. Макаровым и н.с. А.А. Лосевым, и оригинальный подход автора к моделированию процессов денежного обращения в современной России (главы 1–3).
1. Отличительной особенностью предложенного соискателем подхода является органическое сочетание методологии вычислимых моделей общего экономического равновесия и результатов оригинального авторского исследования (на основе первоисточников и критической литературы) малоизученных отечественной наукой экономической мысли и экономических феноменов тех стран, где в различные периоды времени наблюдались схожие с современной Россией экономические процессы и явления в сфере денежного обращения, как то: «парадокс изобилия», приток «дешёвых» экспортно-сырьевых денег, «революция цен», нарушения и искажения паритетного соотношения обменных курсов, распространение безденежных расчётов.
Суть данного подхода раскрыта в главе 1 с позиций результатов авторского исследования экономической мысли представителей Саламанкской школы Испании XVI–XVII вв. и их современника португальского монаха-францисканца Родриго до Порто (открывших задолго до Адама Смита поддающиеся математической формализации многие современные денежные теории), в главе 2 – со стороны результатов исследования соискателем (совместно с к.э.н. Р.Я. Левитой) достижений экономистов Миланской экономико-математической школы XVIII в. – маркиза Чезаре Беккариа, почётного члена Санкт-Петербургской императорской академии наук аббата дона Паоло Фризи и генерал-майора русской армии англичанина Генри Ллойда (разработавших первые экономико-математические модели частичного равновесия, обменных курсов и контрабанды), в главе 3 – с точки зрения результатов авторского анализа, выявления и систематизации фактов и причин широкого распространения мены и временных денег в США периода 30-х гг. ХХ в., в основе которого (как доказано диссертантом) лежала классическая причина, указанная в 1691, 1695 гг. ещё Дж. Локком и имевшая место в экономике России периода 1990-х гг., – недостаток денег в обращении, вызванный сокращением денежного предложения и понижением скорости их обращения.
2. В главе 4 на основании предложенного автором подхода к моделированию процессов денежного обращения в современной России разработана и исследована CGE модель денежного обращения российской экономики RUSEC–GIFEM, новизна которой состоит в следующем:
а) модель описывает два важнейших канала денежного обращения российской экономики – валютный и рефинансирования,
б) валютный курс на внутреннем валютном рынке RUSEC–GIFEM определяется эндогенно под воздействием спроса и предложения, а не задаётся извне, как в модели RUSEC и её модификациях,
в) предложена итеративная процедура уравнивания спроса и предложения на рынке кредитов Банка России при заданной ставке рефинансирования, отличительная особенность которой – приспособление предложения к спросу при помощи изменения доли средств Банка России на выдачу кредитов, а не спроса к предложению, как на других рынках с регулируемыми ценами в модели RUSEC,
г) в модели RUSEC–GIFEM сочетаются два механизма инфляции – механизм инфляции спроса через два вышеуказанных канала и механизм инфляции издержек за счёт выделения в качестве отдельного экономического агента Газпрома, реализующего внутренним потребителям газ по регулируемым государством ценам.
II. Прикладные результаты (раздел II, главы 5–6 диссертации). Принимая во внимание значительное влияние Газпрома и российской газовой промышленности в целом на процессы денежного обращения в современной России, во втором разделе получены новые прикладные результаты в области эконометрического моделирования производственных функций добычи газа, которые, имея самостоятельное научное и народнохозяйственное значение в сферах прогнозирования объёмов добычи газа, анализа инновационного развития и экономической эффективности Газпрома, могут быть использованы в модели RUSEC–GIFEM для более адекватного описания и более точного прогнозирования действий газового концерна в качественном и количественном отношениях.
3. В главе 5 на основании эконометрического моделирования различных классов производственных функций добычи природного газа из месторождений российских регионов (Тюменская область в целом, газодобывающий комплекс Газпрома Тюменской области, Республика Якутия, Восточная Сибирь) выявлены модели, отличающиеся от существующих моделей процесса добычи природного газа тем, что на протяжении значительных периодов времени их МНК-оценки стабильны, а ошибки ex-post прогнозов объёмов добычи газа достаточно малы. Кроме того, на основе результатов эконометрического исследования установлены устойчивость целей стратегического развития, стабильность хозяйственного и институционального механизмов газодобывающего комплекса Газпрома Тюменской области с 1985 г.
4. В главе 6 решена важная народнохозяйственная задача – впервые на основе эконометрического исследования производственных функций добычи природного газа с постоянной отдачей на единицу масштаба газодобывающего комплекса Газпрома в Тюменской области, адекватно описывающих процесс добычи природного газа с точки зрения классических критериев эконометрики и экономического смысла, установлено следующее:
а) коэффициент нейтрального технического прогресса в рыночных условиях хозяйствования почти в 2 раза превышает аналогичный коэффициент в плановой экономике, плавный рост которого начался после 1985 г., что выявляет инновационное развитие компании в сфере добычи природного газа (плавное в 1985–1992 гг. и ускоренное в 1993–2007/2008 гг.);
б) оцененная эластичность валовой добычи газа по труду равна средней за 1993–2007 гг. доле заработной платы с начислениями в затратах на добычу газа крупных газодобывающих предприятий Газпрома, что выявляет эффективное (оптимальное) использование факторов производства (труда и основных фондов) и минимизацию издержек газодобывающим комплексом Газпрома при заданных головной компанией объёмах добычи газа,
в) в 1993–2007 гг. средние издержки добычи газа равны предельным издержкам, что обосновывает экономическую нецелесообразность разделения газодобывающего комплекса Газпрома на независимые компании.
