?
Моделирование VaR-оценок волатильности цен на сталь на основе GARCH- и EMA-моделей
С. 459–480.
Селиванова А. Е.
Данная статья посвящена актуальности применения наиболее популярных моделей краткосрочного прогнозирования волатильности и построению Value-at-Risk оценок для металлургического сектора. В работе также рассматриваются отличительные черты поведения сырьевых активов и методы работы с ними. Большое внимание уделяется особенностям моделирования с учетом малой выборки, стационарности рядов и кластеризации. Настоящее исследование ориентировано на применение его результатов и выводов в металлургических компаниях или компаниях промышленного сектора.
Язык:
русский
Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование
Макеева Н. М., Прикладная эконометрика 2025 Т. 79 С. 27–49
В работе представлены результаты анализа точности моделей наукастинга для ВВП России и его компонентов по использованию за период с 1 квартала 2014 года по 3 квартал 2023 года. Новизна исследования заключается в сопоставлении точности целого спектра моделей (MIDAS-, MFBVAR-, DFM-модели, модели с регуляризацией, а также классическая авторегрессия первого порядка), оцененных на первой и финальной версии ...
Добавлено: 19 апреля 2025 г.
Изучается возможность наукастинга (оценки текущего состояния) основных макроэкономических показателей России c использованием данных новостного фона: тематика и тональность (sentiment analysis) текстов новостей крупнейших российских Telegram-каналов с помощью нейронной сети BERT вместе со стандартным для задач наукастинга набором макроэкономических показателей. Рассматриваются MIDAS-модели, динамические факторные модели и векторные авторегрессии смешанной частоты. Точность моделей оценивается кросс-валидацией на периодах ...
Добавлено: 2 февраля 2024 г.
Жемков М. И., Деньги и кредит 2022 № 2 С. 79–104
В исследовании представлены подходы к оценке ежемесячного индикатора ВВП на основе методов темпорального дезагрегирования. Данный подход опирается на эконометрический инструментарий и помогает сбалансированно оценить текущее состояние экономической активности на основе большого массива статистической информации. Работа, в которой одновременно представлены как описание наиболее современных методов дезагрегирования, так и их практическое применение на российских данных, вносит существенный ...
Добавлено: 9 июля 2022 г.
Елаховский В. С., Российская экономика: прогнозы и тенденции 2019 № 1-12 С. 6–7
На основе ежеквартальных и ежемесячных статистических данных по инвестициям в основной капитал и объему строительного производства анализируется динамика показателей ивестиционной деятельности и дается краткосрочный прогноз их изменения ...
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Елаховский В. С., Российская экономика: прогнозы и тенденции 2019 № 1-12 С. 2–3
На основе ежемесячных и ежеквартальных данных об изменении ВВП, валового выпуска и промышленного производства анализируется характер их текущей динамики и дается краткосрочный прогноз их именения ...
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Елаховский В. С., Российская экономика: прогнозы и тенденции 2017 № 1-12
На основе ежемесячных статистических данных по важнейшим макроэкономическим показателям анализируется текущая ситуация в экономике России и рассчитывается краткосрочный прогноз ее изменения, оценивается состояние денежно-кредитной сфры и состояние валютного рынка. ...
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Елаховский В. С., Российская экономика: прогнозы и тенденции 2018 № 1-12
На основе ежемесячных статистических данных по важнейшим макроэкономическим показателям анализируется текущая ситуация в экономике России и рассчитывается краткосрочный прогноз ее изменения, оценивается состояние денежно-кредитной сфры и состояние валютного рынка. ...
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Дмитриев А. В., Марков Н. В., Компьютерные исследования и моделирование 2014 Т. 6 № 1 С. 159–166
Данная работа посвящена применению двуслойных интервальных взвешенных графов в прогнозировании нестационарных временных рядов и оценке по полученным прогнозам ры- ночных рисков. ...
Добавлено: 19 ноября 2014 г.
Светуньков С. Г., М.: Юрайт, 2016.
В учебнике рассмотрены современные методы и модели социально-экономического прогнозирования, чаще всего используемые на практике. Существенная часть экономических решений нацелена на получение результатов в будущем, поэтому для принятия верного управленческого решения необходимо грамотное социально-экономического прогнозирование, невозможное без знания соответствующих методов и моделей. В связи с этим обязательным условием подготовки высококвалифицированного экономиста и менеджера является изучение им ...
Добавлено: 25 июля 2014 г.
Задорин И. В., Зайцев Д. Г., В кн.: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн.Кн. 3.: М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 475–483.
С 2006 г. важную роль в задании дискурса о гражданском обществе стала играть Общественная палата РФ, одной из задач которой в соответствии с законодательством является подготовка ежегодных докладов о состоянии гражданского общества в стране. Для первых докладов ОП РФ основной целью являлась попытка инвентаризации того, что называется гражданским обществом. Вместе с тем уже в начале ...
Добавлено: 25 сентября 2013 г.
Пырлик В. Н., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2013 No. 392 P. 6041–6051
Добавлено: 14 августа 2013 г.
Рассматриваются методы и средства проектирования современных интеллектуальных автоматизированных систем управления и навигации ...
Добавлено: 5 апреля 2013 г.
М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2012.
В данной исследовательской работе был проведен анализ динамики текущей демографической ситуации за 2007-2010гг в муниципальном образовании «Город Калуга», а также построен среднесрочный прогноз на 2015 и 2020гг. В целях построения надежных моделей и получения точного среднесрочного прогноза демографического развития муниципального образования «Город Калуга» были использованы индикаторы с 2002 по 2010гг. Информационной базой анализа явились официальные ...
Добавлено: 24 марта 2013 г.
Краткосрочное прогнозирование социально-экономических процессов с использованием модели с коррекцией
Светуньков И. С., Бізнес Інформ 2011 Т. 1 № 5 С. 109–112
В работе предложена модель с коррекцией прогноза. Она может быть использована в практике прогнозирования социально-экономической динамики. В некоторых случаях этой модели следует отдать предпочтение перед другими моделями. Важным преимуществом предложенной модели по сравнению со другими модификациями модели Брауна является то, что она не требует априорного задания вида тенденции. ...
Добавлено: 25 февраля 2013 г.
Светуньков И. С., В кн.: Инновационная экономика: реалии и перспективы: научная конференция, Санкт-Петербург, 27 сентября 2011 года.: СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. С. 75–77.
В статье предлагается модель краткосрочного прогнозирования, основанная на теории функций комплексных переменных (модель CEWMA или "комплексного экспоненциального сглаживания"). В работе рассмотрены основные свойства модели. Точность прогнозов, сделанных по CEWMA, сравнивается с точностью прогнозов, сделанных по модели простого экспоненциального сглаживания. ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.