Моделирование доходностей и составление портфелей из акций российских компаний

Высшая школа экономики , 2013. № WP2/2013/03.

Балаев А. И.

Рассматриваются многомерные модели доходностей акций российских компаний на основе нормального распределения, t-распределения со скаляром степеней свободы и t-распределения с вектором степеней свободы. С помощью построенных моделей составлены финансовые портфели различных типов, и проведено их сравнение с точки зрения риска и выгоды вложений.

Ключевые слова: multivariate t-distribution, многомерное t-распределение, financial portfolio construction, vector of degrees of freedom, составление финансового портфеля, вектор степеней свободы