• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Информационный обмен на рынке банковского кредитования: правда - хорошо, а счастье - лучше

Информационное посредничество, представленное на рынке банковского кредитования частными кредитными бюро и органами государственной регистрации кредитов — один из способов решения проблемы асимметрии информации между банком и заемщиком. Однако обмен данными влияет на стимулы банка двояким образом: с одной стороны, он дисциплинирует заемщиков, снижая долю безнадежных долгов, с другой — лишает банк такого конкурентного преимущества, как обладание информацией, содержащейся в кредитных историях его клиентов. Есть ли у банка возможность получать все выгоды от информационного обмена, не теряя конкурентных преимуществ и сохраняя свою клиентуру? Один из способов — предоставление ложной информации о заемщиках. В работе представлен анализ стимулов банка к такому виду оппортунистического поведения и влияния обмена ложными данными на параметры рыночного равновесия. Перспектива дополнительной прибыли и возможность предложить более дешевый кредит при формировании клиентской базы обусловливают выбор банками стратегии нечестного поведения. Также в работе описана роль информационного посредника как «контролера качества» данных в кредитных отчетах, и определены условия, при которых проверка некоторой доли кредитных отчетов обеспечит равновесные значения параметров, эквивалентные случаю отсутствия информационной асимметрии.