Copula-Based Univariate Time Series Structural Shift Identification Test

2012.

Пеникас Г. И.

Предлагается подход к определению структурного сдвига во временных рядах в предположении нелинейной взаимосвязи лаговых компонент зависимой переменной. Копулы используются для моделирования нелинейной взаимосвязи между компонент временного ряда. Обсуждается несколько важных свойств приложения копул к временным рядам. Для определения момента сдвига применяется тест структурного сдвига в копулах. Рассматривается эмпирический пример квартальных данных о темпе прироста ВВП США за период с 1947 г. по 2012 г. Показано, что предложенный подход позволяет уловить сдвиг во временном ряде, вызванном рецессией 1981–1982 гг., что не может быть идентифицировано стандартными тестами на оценку структурного сдвига во временных рядах.

Ключевые слова: ВВП, США, копула, USA, copula, gdp, structural break, Andrews-Zivot, Kolmogorov-Smirnov, структурный сдвиг, Эндрюс – Зивот, Колмогоров – Смирнов