• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Could Emotional Markers in Twitter Posts Add Information to the Stock Market Armax-Garch Model

Porshnev A., Lakshina V. V., Редькин И. Е.
В работе анализируется возможность использования информации о настроениях пользователей Твиттер для повышения качества прогноза фондового рынка. Для оценки общественных настроений в период с 13.02.2013 по 22.04.2015 используются частоты встречаемости 175 маркеров эмоций (слов, смайлов, аббревиатур). Использование информационных критериев для анализа тренировочной выборке в 421 дней, позволило установить, что среди 17 маркеров эмоций влияющих на показатели фондового рынка по Грейнджеру, шесть предоставляют дополнительную информацию ARMAX-GARCH модели, построенной на основе исторических данных. Исследование модели на тестовой выборке в 100 дней, показал, что два маркера эмоций позволяют повысить точность предсказания движения выбранных активов и уменьшить средне-квадратичную ошибку модели. Анализ влияния эмоциональных маркеров позволил различить маркеры положительно и отрицательно влияющие на динамику доходности