• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Сравнение случайного блуждания, VAR, BVAR Литтермана при прогнозировании выпуска, индекса цен и процентной ставки

 В работе проводилось сравнение прогнозных способностей моделей случайного блуждания, частотной (VAR) и байесовской векторных авторегрессий с априорным распределением Миннесоты (BVAR) при прогнозировании индекса промышленного производства, индекса потребительских цен и процентной ставки. В результате было показано, что  байесовская векторная авторегрессия действительно позволяет получить прогноз с большей степенью точности, чем обычная VAR. Для всех трех макроиндикаторов,  для которых строились прогнозы,  на всех рассматриваемых прогнозных горизонтах  и независимо от числа переменных  в модели среднеквадратичная ошибка прогноза модели BVAR оказывается ниже, чем для обычной VAR. Кроме того, BVAR позволила получить прогноз с большей точностью, чем модель случайного блуждания (для ИПЦ) и белого шума (для процентной ставки).  Однако предсказать индекс промышленного производства с помощью BVAR более точно, чем с помощью модели случайного блуждания,  не удалось.