?
Эволюционная игра предусмотрительный агентов с бинарным выбором
С. 1679-1682.
Bronitsky G., Васильева (Серебрянникова) Е. Е.
Belianin A. V., Колесникова Д. П., Психология. Журнал Высшей школы экономики 2013 Т. 10 № 4 С. 42-66
В работе рассматривается проблема уверенности человека в принятых решениях. Исследования, посвященные калибрации прогнозов (соотношению частоты фактически правильных ответов c оценками уверенности человека в их правильности), продемонстрировали наличие эффекта «избыточной уверенности»: люди склонны завышать вероятность того, что их ответы или предсказания верны. Авторы предположили, что оценка уверенности человека в принятом решении и точность калибрации зависят от ...
Added: March 18, 2014
Khametov V., Yasonov E., В кн. : МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции. : Саратов : ООО "Издательство "Научная книга", 2016. С. 108-112.
In this paper, we solve optimal stopping problem with finite horizon. Necessary conditions
in recurrent relations in the form of a Bellman equation (theorem 1) are new. We establish criterions
of optimality of a stopping time (theorems 2 and 3). We obtain explicit solution for geometric ran dom walk using Maple 14. ...
Added: February 22, 2017
Aivaliotis G., Veretennikov A., Random Operators and Stochastic Equations 2018 Vol. 26 No. 4 P. 225-234
We consider a general continuous mean-variance problem where the cost functional has an integral and a terminal-time component. We transform the problem into a superposition of a static and a dynamic optimization problem. The value function of the latter can be considered as the solution to a degenerate HJB equation either in viscosity or in ...
Added: November 15, 2018
Lozinskaia A. M., В кн. : Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «путь навстречу»» (Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.). Ч. 5: Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики; 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции.: Екатеринбург : Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012. С. 237-239.
В работе представлен методологический подход к моделированию кредитного риска заемщика. Трехшаговая процедура оценки кредитного риска описана с помощью модели Хекмана и модели бинарного выбора. ...
Added: June 4, 2012
Batalova E., Furmanov Kirill, Shelkova E., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 No. 4 P. 315-322
We consider a panel model with a binary response variable that is a product of two unobservable factors, each determined by a separate binary choice equation. One of these factors is assumed to be time-invariant and may be interpreted as a latent class indicator. A simulation study shows that maximum likelihood estimates from even the ...
Added: December 30, 2020
Andreev N. A., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 45/FE/2015.
We study a worst-case scenario approach to the problem of strategic portfolio selection in presence of transaction costs and trading limits under uncertain stochastic process of market parameters. Unlike classic stochastic programming, the approach is model-free, solution of the arising Bellman-Isaacs equation can be easily found numerically under some general assumptions. All results hold for ...
Added: May 20, 2015
Bryzgalov D. V., В кн. : Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». : М. : МАКС Пресс, 2013. С. 236-237.
Известно, что даже в оптимальных условиях как животные, так и люди совершают ошибки, которые являются естественным следствием особенностей работы системы внимания. Проявляются ли сбои внимания на стадии обработки сигнала, если создать условия повышенной нагрузки на сенсорную систему внимания? Специально была разработана новая методика, позволяющая исследовать этот вопрос. ...
Added: June 4, 2013