?
Оценка рисков на финансовых рынках с учетом скорости сходимости к нормальному распределению
С. 129-130.
Kantorovich G., Kazaryan L.
Language:
Russian
In book
М. : Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2016
Juri Trifonov, Bogdan Potanin, HSE Economic Journal 2022 Vol. 26 No. 4 P. 623-646
This study raises the problem of modeling conditional volatility under the random shocks’ normality assumption violation. To obtain more accurate estimates of GARCH process parameters and conditional volatilities, we propose two semi-nonparametric GARCH models. The implementation of the proposed methods is based on an adaptation of the [Gallant, Nychka, 1987] semi-nonparametric method to the family ...
Added: December 6, 2022
Пятигорск : Издательство Пятигорского государственного лингвистического университета, 2012
В сборнике представлены научные статьи прогнозы по актуальным проблемам глобального, национального, регионального и локального социально-политического, экономического развития. Содержатся аналитические и статистические материалы, рефераты, переводы, позволяющие современным исследователям, аналитикам, работникам государственной власти, муниципалитетов, СМИ, представителям структур гражданского общества ориентироваться в современных трендах общественного и политического развития. ...
Added: March 22, 2013
Volodin S., Зуева Е. С., Управленческий учет и финансы 2017 Т. 50 № 2 С. 96-107
Статья посвящена вопросам инвестиционной привлекательности одной из наиболее важных и социально значимых отраслей российской экономики – фармацевтики. В то время как по основным отраслям представлено немало доступной для анализа информации, оценить привлекательность и специфические риски фармацевтического сектора частному инвестору весьма непросто. На устранение данного пробела и направлено предлагаемое исследование. Полученные результаты могут быть интересны как ...
Added: June 5, 2017
Volodin S., Дубова Е. А., Аудит и финансовый анализ 2016 № 6 С. 168-175
The proposed article is about one of the most important and interesting types of bonds – indexable ones, which coupon and nominal value depend on the changes of important macroeconomic indicators in order to secure investors from possible risks. This segment of the market spreaded widely and it is developing further now, despite crisis conditions ...
Added: December 31, 2016
Abramov A., В кн. : Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы. Вып. 33.: М. : Институт Гайдара, 2012. С. 99-160.
The study of behavior of the Russian securities market, its segments and partiсipants in 2011. ...
Added: March 25, 2014
Korhonen I., Peresetsky A., Emerging Markets Finance and Trade 2016 Vol. 52 No. 7 P. 1210-1225
We empirically test the dependence of the Russian stock market on the world stock market and world oil prices in the period 1997:10--2012:02. We also analyze countries that can be considered to be relatively similar to Russia, e.g., Poland, the Czech Republic, and South Africa. First, we apply a rolling regression to identify periods when ...
Added: August 12, 2016
Vizgunov A. N., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 2013 № 1 С. 119-125
Процесс глобализации затрагивает каждого в наши дни, но до сих пор в академических кругах и среди практиков не сложилось четкого определения, что такое глобализация и как можно ее измерить. В статье проводится исследование влияния глобализации фондового рынка России путем построения и анализа графовой модели. В ходе анализа исследуется размер и состав максимальных клик построенного графа ...
Added: October 14, 2013
Vizgunov Arsenii, Goldengorin B., Kalyagin V. A. et al., Computational Management Science 2014 Vol. 11 No. 1-2 P. 45-55
We consider a market graph model of the Russian stock market. To study the peculiarity of the Russian market we construct the market graphs for different time periods from 2007 to 2011. As characteristics of constructed market graphs we use the distribution of correlations, size and structure of maximum cliques, and relationship between return and ...
Added: August 20, 2013
Chirkova E. V., Экономическая политика 2014 № 3 С. 93-115
In this paper I diagnose the existence of the bubble in the Russian stock market in 2008 by evaluating the preconditions and direct and indirect indications of the stock market bubbles as well as by analyzing the price levels before the market crash. The research has shown that in 2008 in Russia there existed such ...
Added: March 9, 2015
Peresetsky A., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2014 Vol. 4 No. 1/2 P. 82-95
In this paper, we empirically test the dependence of the Russian stock market on the world stock market, world oil prices and Russian political and economic news during the period 2001–2010. We find that oil prices are not significant after 2006, and the Japan stock index is significant over the whole period, since it is ...
Added: March 23, 2014
Teplova T., Mikova E., Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки 2014 Т. 14 № 2 С. 14-23
Моментум-эффект имеет много трактовок в практике инвестирования и в изучении аномалий поведения цен активов. Мы рассматриваем портфельный моментум-эффект на рынке акций и соответствующие две среднесрочные (три и более месяцев) торговые стратегии портфельного инвестирования, которые отличны от трендовых построений в рамках анализа поведения цен отдельных активов. В первой части статьи выделены основные элементы конструирования моментум-портфеля (три ...
Added: October 9, 2014
Губков Е. А., Дмитриева Ю. В., Козюлина Ю. С. et al., В кн. : Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития. Одиннадцатая межвузовская научная конференция, Москва, 16 апреля 2014 г.: Сб. науч. трудов. : М. : Бизнес Элайнмент, 2014.
Цель данной работы – на основе анализа поведения акций российских компаний, выплачивающих высокие дивиденды, определить возможности для формирования прибыльных инвестиционных вложений. Для исследования выбраны акции 19 ликвидных компаний, как наиболее привлекательные с точки зрения высокой дивидендной доходности. Были построены зависимости доходности акции в сравнении с доходностью индекса ММВБ за последние три года (отдельно за 2010, ...
Added: November 28, 2016
Ruzhanskaya L., Voytenkov V., Urazbaeva A. et al., Journal of Corporate Finance Research 2022 Vol. 16 No. 2 P. 44-55
In the face of complex sanctions, Russian companies are looking for new mechanisms to ensure sustainability. An over - crowded corporate news backdrop could be the source for a significant decline in a company’s market value or growth. Given the importance of information disclosure and corporate news for investors’ expectations, we estimate the effect that ...
Added: December 29, 2023
Эффективность методов фундаментального и технического анализа для совершения инвестиционных операций
Volodin S., В кн. : Вестник института стратегических исследований. Вып. 4: Большой Кавказ в конфликтологическом и геополитическом измерениях.: Пятигорск : Издательство Пятигорского государственного лингвистического университета, 2012. С. 34-43.
При совершении операций на фондовом рынке снижение рыночного риска и улучшение показателей торговли достигается за счет прогнозирования динамики цен рыночных активов. В теории финансового рынка существует два основных подхода к прогнозированию – технический и фундаментальный анализ. Поскольку их использование является достаточно трудоемким процессом, требующим не только временных, но и материальных затрат, применение данных подходов должно ...
Added: March 22, 2013
Самойлов Д. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 2 С. 244-267
This article deals with the influence of different factors on the RTSI in the period from March 2007 to August 2009. The period is further subdivided into three subperiods − pre-crisis, high oil prices and time of crisis ones. The stationarity testing, the Granger causality analysis, the analysis of cointegration, the impulse response functions and ...
Added: October 13, 2012
Volodin S., Кулагина М. В., Аудит и финансовый анализ 2013 № 5 С. 208-213
The article is devoted to one of the most popular approaches to forecasting market prices - technical analysis. We investigate the effectiveness of methods of technical analysis on the most liquid stocks of the Russian stock market. Derived conclusions about the overall effectiveness of technical analysis and identifies financial assets for which the use of ...
Added: October 21, 2013
Teplova T., Mikova E., , in : World Finance & Banking Symposium. : Singapore : World Finance & Banking Symposium, 2014.
The aim of this article is to prove the evidence of cross sectional momentum effect in Russian stock market within the variety of momentum strategy design elements and disclosure of the momentum effect nature. ...
Added: December 17, 2014
Teplova T., Mikova E., Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки 2014 Т. 14 № 3 С. 5-21
Моментум-эффект имеет много трактовок в практике инвестирования и в изучении аномалий поведения цен активов. Мы рассматриваем портфельный моментум-эффект и соответствующие две среднесрочные (3 и более месяцев) торговые стратегии портфельного инвестирования, которые отличны от трендовых построений в рамках анализа поведения цен отдельных активов. Тестируется гипотеза о наличии портфельного моментум-эффекта на российском рынке акций и о возможности ...
Added: March 9, 2016
Volodin S., Якубов А. П., Валютное регулирование. Валютный контроль 2016 № 10 С. 56-62
Thriving development of new market segment – algorithmic trading, resulted in the case that nowadays it exerts rather significant influence on the process of market’s price formation. It is noted not only in the leading world stock exchanges but also in the domestic market. Unfortunately, the development of this segment often causes the rise of ...
Added: December 3, 2016
Пумпянский Д. А., М. : Издательство "ACADEMIA" - "Рандеву-АМ", 2003
Added: September 1, 2015
Volodin S., Головченко А. Э., Аудит и финансовый анализ 2014 № 5 С. 99-105
Nowadays, a number of research of Russian and foreign experts is dedicated to one of the most widespread approaches to price forecasting – technical analysis. However, usually results contain only general characteristics of applying this approach in a market and do not specify in which conditions it is most effective. In this paper authors define ...
Added: November 13, 2014