• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
  • HSE University
  • Publications of HSE
  • Articles
  • Прогнозирование основных показателей фондового рынка России авторегрессионными моделями с распределенными лагами

Article

Прогнозирование основных показателей фондового рынка России авторегрессионными моделями с распределенными лагами

This work is devoted to the analysis and forecasting of the main indicators of the Russian stock market ‒ the indices of the Russian Trading System and the Moscow Interbank Currency Exchange. Autoregressive models with distributed lags describing the behavior of these indices are constructed. On the basis of the proposed models, a retrospective forecasting of the stock market indicators was made, allowing to determine the accuracy of the received forecasts.