• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
  • HSE University
  • Publications of HSE
  • Articles
  • Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Article

Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

Прикладная эконометрика. 2014. Т. 36. № 4. С. 61-78.

The article is devoted to the estimation of multivariate volatility of a portfolio consisted from twenty American stocks. The six specifications of multivariate volatility models are formulated and estimated. It’s demonstrated that spatial specifications of multivariate volatility models allow not only reduce the dimension of the problem, but in some cases outdo original specifications at in-sample and out-of-sample comparison.