• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Моделирование оптимального хеджирующего соотношения с учетом междневного и внутридневного рисков торговых позиций

С. 191-193.
Сироткин И. Н., Пеникас Г. И.

В работе рассматривается задача оптимального хеджирующего соотношения с учетом неоднородности междневных и внутридневных рисков. В отличие от многих стандартных подходов, оперирующих лишь с ценами закрытия, предложенный метод использует также и цены открытия, что позволяет более гибко и, как будет показано, эффективно применять операцию хеджирования рисков.