?
Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов
С. 60-72.
Андреев Н. А., Дружинина А. В.
Оптимальное управление активами пенсионного фонда является одним из направлений современной финансовой математики. Особенностью данного типа задач является инвестирование с учетом условий, накладываемых а капитал фонда. В данной работе приводится решения задачи оптимального управления в одной из постановок. Отличительной особеностью приводимой модели рынка является коррелированная динамика активов в достаточно общей форме и наличие полуаналитического вида оптимальной стратегии.
Язык:
русский
В книге
Вып. 10. , М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013
Klimenkova O., / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2016. No. 1612.08302.
Добавлено: 15 декабря 2019 г.
Шнурков П. В., Иванов А. В., Вестник МГТУ 2013 № 3 С. 62-87
В работе рассматривается дискретная стохастическая модель управления запасом некоторого продукта, основанная на использовании управляемого полумарковского процесса. Определены вероятностные характеристики полумарковского процесса, а также характеристики стационарных стоимостных функционалов, связанных с этим процессом. В работе установлено, что оптимальной стратегией управления запасом является детерминированная. Получены явные аналитические представления для стационарных функционалов, характеризующих качество управления. Задача оптимального управления сведена ...
Добавлено: 29 января 2014 г.
Каштанов В. А., Длиннова Е. С., Труды Карельского научного центра РАН. Серия 10: Математическое моделирование и информационные технологии 2016 № 8 С. 34-44
В статье исследуется модель технического обслуживания системы, которая обеспечивает безопасность функционирования некоторой охраняемой системы. Для этого используется математическая модель управляемого полумарковского процесса с катастрофами. Особенности модели заключаются в учете особенностей самостоятельной индикации отказа (время самостоятельной индикации имеет произвольное распределение) и особенностей возникновения катастрофы (учет времени, необходимого для нанесения невосполнимого ущерба, и возможность нанесения невосполнимого ущерба ...
Добавлено: 18 февраля 2017 г.
T. A. Alexeeva, Kuznetsov N. V., Lobachev M. и др., IFAC-PapersOnLine 2022 Vol. 55 No. 40 P. 157-162
One of the central tasks of macroeconomic analysis is forecasting and control of economic agents’ expectations for key macroeconomic indicators such as inflation, gross domestic product (GDP), prices and others, etc., so that to achieve maximum level of their welfare through monetary and fiscal policy. This problem is solved within the framework of the optimal ...
Добавлено: 8 апреля 2023 г.
Шнурков П. В., Иванов А. В., Дискретная математика 2014 Т. 26 № 1 С. 143-154
В работе рассматривается дискретная стохастическая модель управления запасом некоторого продукта, основанная на использовании управляемого полумарковского процесса. Определены вероятностные характеристики полумарковского процесса, а также характеристики стационарного стоимостного функционала, связанного с этим процессом. В работе установлено, что оптимальной стратегией управления запасом является детерминированная. Получены явные аналитические представления для стационарного функционала, характеризующего качество управления. Задача оптимального управления сведена ...
Добавлено: 30 января 2014 г.
Курина Г. А., В кн. : Проблемы устойчивости и управления: сборник научных статей, посвященный 80-летию академика Владимира Мефодьевича Матросова. : М. : Физматлит, 2013. С. 148-160.
Приведен обзор работ недавних авторов, посвященных асимптотическому решению сингулярно возмущенных задач оптимального управления/ ...
Добавлено: 2 июля 2014 г.
Афанасьев В. Н., Окунькова Е. В., Мехатроника, автоматизация, управление 2013 № 5(146) С. 2-5
Задача конструирования управляющих воздействий для реактора на тяжелой воде при неопределенности изменений его параметров рассматривается в ключе дифференциальной игры. Возможность представления нелинейного уравнения динамики объекта в виде системы с параметрами, зависящими от состояния (State Dependent Coefficients) и квадратический функционал качества позволяют перейти от необходимости решения скалярного уравнения в частных производных (уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана) к уравнению Риккати ...
Добавлено: 21 сентября 2013 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Funari S. и др., Journal of Optimization Theory and Applications 2009 Vol. 142 No. 1 P. 55-66
We consider optimal control problems with functional given by the ratio of two integrals (fractional optimal control problems). In particular, we focus on a special case with affine integrands and linear dynamics with respect to state and control. Since the standard optimal control theory cannot be used directly to solve a problem of this kind, ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Moretti E., RAIRO-Operation Research 2002 Vol. 36 No. 02 P. 109-127
We consider a firm that sells seasonal goods. The firm seeks to reach a fixed level of goodwill at the end of the selling period, with the minimum total expenditure in promotional activities. We consider the linear optimal control problem faced by the firm which can only control the communication expenditure rate; communication is performed ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Афанасьев В. Н., , in : Preprints of the IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control MIM ‘2013 June 19 to 21, 2013, Saint Petersburg, Russia. : St. Petersburg : -, 2013. P. 1505-1509.
Проблема оптимального управления формулируется для класса нелинейных объектов представимых в виде объектов с линейной структурой и параметрами, зависящими от состояния. Предполагается, что система подвергается неконтролируемым ограниченным возмущениям. Линейность структуры преобразованной нелинейной системы и квадратичный функционал качества позволяют при синтезе оптимального управления перейти от необходимости поиска решений уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана к уравнению типа Риккати с параметрами, зависящими ...
Добавлено: 23 сентября 2013 г.
Манита Л. А., Ronzhina M., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. 955 No. 1 P. 1-6
Добавлено: 17 июня 2018 г.
Грачева С. С., Вестник Самарского государственного университета. Серия "Экономика и управление" 2014 № 2 (113) С. 180-185
В статье рассматривается дискретная модель оптимизации рекламной политики фирмы. Задача решается методом динамического программирования. Полученное решение позволяет оптимизировать прибыль компании. ...
Добавлено: 4 июня 2014 г.
Irregular fluctuations in economy lead to unpredictable effects and disrupt its stable functioning. Various tools could be used to stabilize irregular dynamics in economic models. For example, to introduce control into the model as an external function, as well as to take into account the internal characteristics of economic agents in the economy under consideration, ...
Добавлено: 5 февраля 2022 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Moretti E. и др., European Journal of Operational Research 2009 Vol. 194 No. 2 P. 538-550
The main goal of this paper is to model the effects of wholesale price control on manufacturer’s profit, taking explicitly into account the retailer’s sales motivation and performance. We consider a stylized distribution channel where a manufacturer sells a single kind of good to a single retailer. Wholesale price discounts are assumed to increase the ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Манита Л. А., Journal of Physics: Conference Series 2016 Vol. 681 No. 1 P. 012009-1-012009-6
We discuss a class of optimization problems related to stochastic models of wireless sensor networks (WSNs). We consider a sensor network that consists of a single server node and m groups of identical client nodes. The goal is to minimize the cost functional which accumulates synchronization errors and energy consumption over a given time interval. ...
Добавлено: 4 февраля 2016 г.
Жукова А. А., Поспелов И. Г., Экономический журнал Высшей школы экономики 2018 Т. 22 № 3 С. 330-361
В данной работе рассматривается классическая задача максимизации дисконтированной полезности при условии, что момент следующей покупки и получения кредита – случайный (пуассоновский). Цель исследования – моделирование случайного периода ожидания возможности изменения долга агента для того, чтобы учесть его влияние на потребление. Модель формулируется как задача оптимального стохастического управления. Потребитель в случайные моменты покупает продукт по неслучайной ...
Добавлено: 16 января 2019 г.
Ronzhina M., Манита Л. А., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 1740 P. 1-5
Добавлено: 5 апреля 2021 г.
Trautmann P., Vexler B., Zlotnik A., / Cornell University. Series "Working papers by Cornell University". 2017. No. 1702.00362.
Добавлено: 2 февраля 2017 г.
Yu. B. Grishunina, Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 3 P. 433-445
Consideration was given to optimization of the queue control strategy in the MlGl1l queuing system where decision about continuing or stopping admission of customers is made at the service completion instants of each customer in compliance with the distribution on the set of decisions depending on the number of customers remaining in the system. The ...
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Switzerland : Springer, 2020
Добавлено: 8 декабря 2020 г.
Шнурков П. В., Засыпко В. В., Вестник МГТУ 2014 № 2 С. 101-115
В работе проводится исследование математической проблемы оптимального управления, сформулированной на основе закрытой динамической модели трехсекторной экономики. Состояние системы описывается набором функций удельного капитала в каждом секторе, параметром управления является величина, характеризующая объем удельных инвестиций фондосоздающего сектора, играющего ключевую роль в экономической системе. Математическая проблема формулируется в виде классической задачи оптимального управления с фиксированным интервалом времени, ...
Добавлено: 30 января 2014 г.
М. : МАКС Пресс, 2017
Сборник содержит доклады XVIII международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики» (Пенза, 19–23 июня 2017 г.), организованной при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект No 17-01-20217-г). Тематика конференции включает следующие направления: синтез и сложность управляющих систем, надежность, контроль и диагностика управляющих систем, автоматы, языки и программирование, теория графов, комбинаторика, теория кодирования, теория распознавания образов, математическое про- граммирование ...
Добавлено: 25 августа 2017 г.
Быкадоров И. А., Ellero A., Moretti E., , in : Rendiconti per gli Studi Economici quantitativi 2000. : Venice : Università Ca’Foscari di Venezia, Dipartimento di Matematica Applicata, 2001. P. 25-39 .
We consider a monopolistic firm that sells seasonal goods. The firm seeks the minimum of the total advertising expenditure during the selling period, given that some previously defined levels of goodwill and sales have to be reached at the end of the period. The only control allowed is on advertising while goodwill and sales levels ...
Добавлено: 19 ноября 2013 г.
Быкадоров И. А., Пудова М. В., Вестник НГУЭУ 2014 № 2 С. 286-297
Изучается однопериодная линейная динамическая модель маркетинга. Цель исследования - получение оптимального значения доли затрат на рекламу в общей структуре коммуникационных затрат. Установлена зависимость оптимальной структуры коммуникационных затрат от соотношения факторов (параметров) рынка, влияющих на процесс продаж отрицательно и/или положительно. ...
Добавлено: 18 октября 2014 г.