• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов

С. 60-72.
Андреев Н. А., Дружинина А. В.

Оптимальное управление активами пенсионного фонда является одним из направлений современной финансовой математики. Особенностью данного типа задач является инвестирование с учетом условий, накладываемых а капитал фонда. В данной работе приводится решения задачи оптимального управления в одной из постановок. Отличительной особеностью приводимой модели рынка является коррелированная динамика активов в достаточно общей форме и наличие полуаналитического вида оптимальной стратегии.

В книге

Под науч. редакцией: С. А. Ложкин Вып. 10. М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013.