• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Модели рейтингов в интересах риск-менеджмента

С. 23-33.

Рейтинги имеют все крупнейшие банки, в том числе большинство входя­щих в мировой TOP-1000. В то же время имеющихся рейтингов недостаточно для решения многих вопросов, среди них: обеспечение прогнозами систем раннего предупреждения, проведение дистанционного мониторинга банков, оценка рисков при активных операциях. Новое базельское соглашение (Базель II) влечет дополнительные потребности в формировании и обосновании внутренних рейтингов для решения ти­повых задач риск-менеджмента на основе публично доступной информации. Представляют интерес наличие различий в рейтингах для развитых и развивающихся стран, а также выделение наиболее значимых с позиций присвоения рейтингов показателей банковской деятельности, оценка прогнозных качеств мо­делей (прогнозная сила, устойчивость, наличие трендов), прежде всего, для развивающихся рынков. Данная работа призвана частично ответить на поставленные вопросы, в том числе применительно к России, на примере рейтинга долгосрочных банковских депозитов агентства Moody’s Investors Service (далее просто Moody’s). В качестве инструмента для этих целей используются эконометрические моде­ли рейтингов. В число факторов, влияющих на рейтинг, помимо внутренних по­казателей деятельности банков включены макроэкономические переменные.