Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

Akhmetov A.; Burova A.; Makhankova N.; A. A. Ponomarenko

doi:10.1007/978-3-031-54809-3_7

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

28 мая 2026 г.

«Мне нравятся самосбывающиеся пророчества»

Андрей Ворчик изучает счастье, читает научпоп-лекции и хочет, чтобы наука занималась в том числе общественными проблемами. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о том, как эмоции влияют на принятие решений, Бермудском треугольнике из ванной, холодильника и кровати и идеальной формуле образования.

28 мая 2026 г.

Карманные деньги, интерес и семья: что влияет на экономическую грамотность студентов

Экономическая грамотность студентов зависит не только от профильного образования, но и от интереса к экономике, учебной среды и финансовых практик в семье. Так, студенты, получавшие карманные деньги нерегулярно, в среднем лучше справляются с тестами по экономической грамотности, чем их сверстники с постоянной финансовой поддержкой. Это показало исследование НИУ ВШЭ на выборке более 1100 студентов из пяти российских университетов. Результаты работы опубликованы в журнале Cakrawala Pendidikan.

27 мая 2026 г.

Нейросетевое отображение как метод создания математических моделей

Ученые НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Белградского института физики (Сербия) совместно изучают возможности применения методов машинного обучения и использования нейросетей в исследованиях нелинейной динамики. О международном проекте «Вышке.Главное» рассказала его руководитель от ВШЭ, ведущий научный сотрудник Лаборатории топологических методов в динамике факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Наталия Станкевич.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Measuring Market Liquidity and Liquidity Mismatches Across Sectors

P. 131–194.

Akhmetov A., Burova A., Makhankova N., Пономаренко А. А.

Язык: английский

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: market liquidity liquidity mismatch liquidity risks

В книге

Systemic Financial Risk: An Emerging Market Perspective

Palgrave Macmillan, 2024.

Does Stock Exchange Consolidation Improve Market Liquidity? A Study of Stock Exchange Acquisition in Russia

Tamara V. Teplova, Victoria A. Rodina, Research in International Business and Finance 2016 Vol. 37 P. 375–390

The last couple of decades have witnessed significant institutional and structural changes in financial sector within a worldwide trend toward consolidation. In the segment of organized trading stock exchanges merge and develop into large and diversified publicly traded companies. These processes are rather complicated in case of a transition economy like Russia. In December 2011 ...

Добавлено: 11 января 2016 г.

Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С. и др., Financial One 2014 № 6 (69) С. 72–77

Одним из наиболее значимых изменений в структуре финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли (англ. High Frequency Trading, HFT). Согласно экспертным оценкам, она отвечает за большую часть транзакций на финансовых рынках (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании, по данным Tabb Group) и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей. Например, в ...

Добавлено: 12 мая 2015 г.

Три вопроса к HFT

Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Financial One 2015 № 06(69) С. 73–77

Добавлено: 22 января 2015 г.

On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market

Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.

Добавлено: 21 октября 2014 г.

Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity

Науменко В. В., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 215–223.

Добавлено: 10 декабря 2013 г.

Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets

Андреев Н. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015.

The problem of optimal portfolio liquidation under transaction costs has been widely researched recently, thus producing several approaches to problem formulation and solving. Obtained results can be used for decision making during portfolio selection or automatic trading at high-frequency electronic markets. This work gives a review of modern studies in this field, comparing models and ...

Добавлено: 21 октября 2013 г.