• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Фракталы в моделировании финансовых временных рядов

С. 196-198.

Рассмотрены три основных эмпирических свойства финансовых временных рядов: тяжелые хвосты и островершинность распределения доходностей, кластеризация волатильности, эффект дальних корреляций. Предложен способ моделирования эмпирических фактов с помощью фракталов.

В книге

Фракталы в моделировании финансовых временных рядов
Под редакцией: В. Г. Гребенников, И. Н. Щепина, В. Н. Эйтингон Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010.