• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Оценивание параметров моделей финансовых временных рядов со случайным переключением режимов

С. 137-139.

Предложен алгоритм оценивания параметров моделей финансовых временных рядов со случайными переключениями режимов. Проверка работоспособности алгоритма проводилась с помощью оценивания параметров в модели доходности индекса РТС.

В книге

Оценивание параметров моделей финансовых временных рядов со случайным переключением режимов
Под редакцией: В. Г. Гребенников, И. Н. Щепина, В. Н. Эйтингон Ч. 2. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2011.