?
Identifying of the expectations of stock trading participants for the diagnosis of Financial market environment using the online analysis of an order book
P. 434–442.
Sergey Petrov, Nadezhda Yashina Я. Н., Oksana Kashina, Natalia Pronchatova-Rubtsova П. Н., Mikhail Rogozin Р. М.
В книге
Brno: Masaryk University Press, 2019.
Gubareva M., Соколова Т. В., Umar Z. и др., Quarterly Review of Economics and Finance 2024 Vol. 94 P. 88–92
Добавлено: 23 марта 2024 г.
В работе предложена методика выявления ожидаемых участниками рынка перспектив роста обыкновенных акций, исследующая исторические временные ряды их цен и дивидендных выплат. Процедура апробирована на примере анализа ряда американских и российских ценных бумаг. Выявлены особенности оценивания «спекулятивных» акций, акций с пессимистическими ожиданиями роста, а также бумаг с постоянным ожидаемым ростом. Для последних разработан алгоритм определения рыночной ...
Добавлено: 1 февраля 2022 г.
Работа развивает предложенный ранее авторами подход к выявлению ожиданий участников фондового рынка путем анализа онлайн-информации торговой платформы. Построена микроэкономическая модель, описывающая выставление рыночных и лимитированных заявок трейдерами. На ее основе разработан алгоритм диагностики запасов капитала инвесторов, стоящих за отдельными котировками, открывающий возможности мониторинга конъюнктуры финансового рынка и, в частности, его кризисных явлений. ...
Добавлено: 29 ноября 2021 г.
На фоне нестабильности мировой экономики с апреля 2020 г. растет спрос на обезличенные металлические счета, предлагаемые российскими коммерческими банками. Но на сегодняшний день большинство российских банков не предоставляют данный продукт. Однако ведение обезличенных металлических счетов — это способ для банков расширить спектр своих продуктов, диверсифицировать свои доходы, привлечь новых и удержать старых клиентов. При входе ...
Добавлено: 1 марта 2021 г.
Сандомирская М. С., Управление большими системами: сборник трудов 2014 № 49 С. 207–234
Исследована модель многошаговых инсайдерских торгов рисковыми активами одного типа между двумя маркет-мейкерами на фондовом рынке. Один из игроков (инсайдер) обладает приватной информацией об ликвидной цене актива. На каждом шаге торгов игроки назначают цены покупки и продажи одной акции с фиксированным ненулевым спрэдом. На основе действий инсайдера неинформированный игрок пересчитывает условное математическое ожидание ликвидной цены. Для ...
Добавлено: 15 сентября 2014 г.
Андреев Н. А., , in: Market Risk and Financial Markets Modeling.: Berlin: Springer, 2012. P. 15–24.
В данной работе представлен инженерный подход к оцениванию релаксации рынка на основе анализа динамики показателя ликвидности. Метод позволяет построить формальный критерий выявления "шока ликвидности" на рынке и может быть использован для накопления статистики, связанной с релаксацией, для дальнейшего изучения и оценивания данного аспекта ликвидности. Предлагаемый алгоритм основан на результатах сплайновой аппроксимации наблюдаемых данных и имеет ...
Добавлено: 28 сентября 2012 г.