Результаты моделирования вероятности наступления дефолта банка на примере российской банковской системы

С. 6–20.

Иванов В., Федорова Ю. И.

В работе авторы провели расчет вероятности наступления дефолта банков с помощью статистического пакета STATA, на базе выборки данных по российским банкам с 2004 по 2014 годы, и с учетом уточнения понятия дефолт, и связанных с ними характеристик, что позволило скорректировать используемый набор показателей в модели оценки. Итоговые объясняющие переменные в моделях выбирались по экономическому смыслу, некоторые незначимые переменные по мере выявления «удалялись». О значимости полученных регрессий в целом свидетельствуют высокие значения статистики Вальда (Waldchi2), и их экспертная оценка

Ключевые слова: банкротство, управление ликвидностью, российская банковская система, bankruptcy, liquidity management, дефолт банка, недостоверность отчетности, Russian bank system, default of the credit organization, assessment logit model, unauthenticity of the reporting, логит-модели оценки

В книге

Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. науч.-практ. конф.

Т. 50. Вып. 6. , Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015.