Rejection Graph for Multiple Testing of Elliptical Model for Market Network

P. 221–234.

Семенов Д. П., Колданов П. А.

Анализ рынка сети привлекает все большее внимание в последнее десятилетие. Важным компонентом рыночной сети является модель распределения доходности акций. Эллиптически контурные распределения популярны как вероятностная модель возврата акций. Открыт вопрос об адекватности этой модели к реальным рыночным данным. Известны результаты, которые отвергают такую ​​модель, и в то же время есть результаты, которые утверждают такую ​​модель. Полученные результаты касаются тестирования некоторых свойств эллиптической модели. В статье рассматривается такое свойство эллиптической модели как свойство условия симметрии хвостов двумерного распределения. Предложена множественная статистическая процедура для проверки эллиптической модели распределения запасов. Условия симметрии симметрии распределения хвостов выбираются как отдельные гипотезы для множественного тестирования. Равномерно наиболее мощные тесты структуры Неймана строятся для тестирования отдельных гипотез. Для реальных рыночных данных применяется связанная поэтапная процедура множественного тестирования. Для визуализации результатов строится граф отвержений. Основной результат заключается в том, что при некоторых условиях гипотеза о симметрии хвоста не отвергается, если удалить из графа отвержений несколько вершин.

Ключевые слова: multiple decision statistical procedures, Holm procedure, Elliptically contoured distributions, Tail symmetry condition, Family-wise error rate, Rejection graph, Stock market

В книге

Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

Valery A. Kalyagin, Panos M. Pardalos, Oleg Prokopyev, Irina Utkina Vol. 247. , Springer, 2018.