• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Вычисление стоимости под риском портфеля ценных бумаг с использованием имитационного моделирования нейронно-копулярных процессов

С. 42-46.
Воеводин Д. М., Силаев А. М.

Предложена нейронно-копулярная модель для вычисления показателя стоимости под риском (Value at Risk, VaR) портфеля ценных бумаг. С помощью имитационного моделирования показано, что применение нейронно-копулярной модели приводит к повышению точности вычисления показателя VaR по сравнению с известными стандартными методами.