• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие

М.: Регламент, 2013.
Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А., Степанова О. А., Манаев В. Н.

В данном пособии мы постарались отразить современное состояние подходов к количественной оценке рыночного риска и стресс- тестированию, которое в последнее время становится основной технологией риск-менеджмента. Рассматриваются требования Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II, Базель III), методы контроля и управления рыночным риском — от построения системы лимитов до применения линейных деривативов для хеджирования, а также модели оценки риска в условиях низкой ликвидности и при наличии пропусков в данных. В силу специфики пособия в нем в основном затронуты аспекты, касающиеся рыночного риска торговой книги, хотя отдельные подходы могут быть применены и при управлении рыночным риском банковской книги. Следует особо отметить, что, хотя пособие и содержит ряд алгоритмов и моделей, адаптированных и применяемых на практике риск-подразделениями банков, авторам бы хотелось, чтобы читатель рассматривал его скорее как повод к размышлению, чем как сборник готовых рецептов.

Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие