Diffusion approximations and control variates for MCMC

Brosse N.; Durmus A.; Meyn S.; E. Moulines; S. Samsonov

doi:10.1134/S0965542524700167

Публикации

?

Diffusion approximations and control variates for MCMC

Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2024. Vol. 64. No. 4. P. 693–738.

Brosse N., Durmus A., Meyn S., Мулине Э. Ф., Самсонов С. В.

Научное направление: Компьютерные науки Математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: MCMC метод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC)variance reduction снижение дисперсии control variates

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Разработка и теоретический анализ новых эффективных стохастических алгоритмов машинного обучения (2024)

Influence of the Normal Magnetic Component to Magnetotail Current Sheet Forma

Domrin V. I., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Cosmic Research 2026 Vol. 64 No. 2 P. 238–252

Добавлено: 27 апреля 2026 г.

Asymmetric Equilibrium Structures of Superthin Current Sheets: The Asymmetry of Plasma Sources

Tsareva O. O., Malova H. V., V. Yu. Popov и др., Plasma Physics Reports 2026 Vol. 52 No. 2 P. 179–185

Добавлено: 27 апреля 2026 г.

On Suspension Equivalent Homeomorphisms

Починка О. В., Яковлев Е. И., Шмуклер В. И., Russian Journal of Nonlinear Dynamics 2026

Добавлено: 24 апреля 2026 г.

WWW '26: The ACM Web Conference 2026

NY: Association for Computing Machinery (ACM), 2026.

Добавлено: 23 апреля 2026 г.

Blobbed topological recursion and KP integrability

Казарян М. Э., Дунин-Барковский П. И., Бычков Б. С. и др., Selecta Mathematica, New Series 2026 Vol. 32 Article 25

Добавлено: 23 апреля 2026 г.

The universal gl-weight system and the chromatic polynomial

Казарян М. Э., Ландо С. К., Коданева Н. М., Journal of Geometry and Physics 2026 No. 225 Article 105841

Добавлено: 23 апреля 2026 г.

Разработка микросервиса ADP для идентификации источников выбросов на основе машинного обучения с подкреплением

Кычкин А. В., Черницин И. А., Прикладная информатика 2026 Т. 21 № 1 С. 40–58

Представлены результаты разработки программного микросервиса, встраиваемого в системы мониторинга качества атмосферного воздуха для поддержки процессов идентификации промышленных источников загрязнений. Выброс и последующее распространение вредных веществ в приземистых слоях атмосферы происходит в динамике и характеризуется высокой неопределенностью из‑за особенностей технологических установок, их режимов работы, влияния рельефа местности, зданий и метеофакторов. Зависимости между местоположением источника выброса и ...

Добавлено: 23 апреля 2026 г.

2026 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA)

IEEE, 2026.

Добавлено: 21 апреля 2026 г.

О некоторых свойствах многочленов, наименее уклоняющихся от нуля на положительной полуоси по экспоненциальной норме

Галкин О. Е., Галкина С. Ю., Ястребова И. Ю., Журнал Средневолжского математического общества 2026 Т. 28 № №1 С. 11–30

Многочлены, наименее уклоняющиеся от нуля, играют важную роль в теории и практике использования численных методов. С их помощью можно решать задачи оптимизации свойств различных вычислительных алгоритмов. Наша работа посвящена изучению многочленов, наименее уклоняющихся от нуля на луче в экспоненциальной норме. В настоящей статье мы обсуждаем вопрос о существовании, единственности и характеризации многочленов, наименее уклоняющихся от нуля ...

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

What Drives Multi-Chain Crypto Forecasting: Model Choice, Feature Selection, and Transferability

Wang M., Xiao Y., Браславский П. И. и др., Mathematics 2026 Vol. 14 No. 8 Article 1286

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

Cross-influence of two societies in deterministic evolutionary game

Щур Л. Н., Antonov D., Burovski E., International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering 2026 P. 1–9

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

Проектирование сети Интернета вещей на основе многокритериальной оптимизации и информационного моделирования здания

Эбрахим А., Информационные процессы 2025 Т. 25 № 4 С. 787–798

В статье предложен метод планирования расположения точек доступа и шлюзов внутри зданий для построения сетей Интернета вещей. Основа метода — использование информации из информационой модели здания, что даёт возможность легко учитывать как геометрию, так и физико-технические характеристики строительных элементов при расчёте распространения радиосигнала. В данной работе для решения задач оптимизации применяется генетический алгоритм U-NSGA-III. Расчёты ...

Добавлено: 19 апреля 2026 г.

Solving Convex Min-Min Problems with Smoothness and Strong Convexity in One Group of Variables and Low Dimension in the Other

Гладин Е. Л., Алкуса М., Гасников А. В., Automation and Remote Control 2021 Vol. 82 P. 1679–1691

Добавлено: 29 ноября 2024 г.

Variance reduction for minimax problems with a small dimension of one of the variables

Гладин Е. Л., Бородич Е. Д., Computer Research and Modeling 2022 Vol. 14 No. 2 P. 257–275

Добавлено: 29 ноября 2024 г.

Theoretical guarantees for neural control variates in MCMC

Беломестный Д. В., Гольдман А. А., Наумов А. А. и др., Mathematics and Computers in Simulation 2024 Vol. 220 P. 382–405

In this paper, we propose a variance reduction approach for Markov chains based on additive control variates and the minimization of an appropriate estimate for the asymptotic variance. We focus on the particular case when control variates are represented as deep neural networks. We derive the optimal convergence rate of the asymptotic variance under various ...

Добавлено: 28 июня 2023 г.

Rosenthal-type inequalities for linear statistics of Markov chains

Durmus A., Мулине Э. Ф., Наумов А. А. и др., / Series arXiv "math". 2023.

Добавлено: 18 июня 2023 г.

Variance Reduction for Policy-Gradient Methods via Empirical Variance Minimization

Беломестный Д. В., Каледин М. Л., Golubev A., /. 2022.

Добавлено: 14 апреля 2023 г.

Local-Global MCMC kernels: the best of both worlds

Самсонов С. В., Лагутин Е. М., Gabrie M. и др., , in: Thirty-Sixth Conference on Neural Information Processing Systems : NeurIPS 2022.: Curran Associates, Inc., 2022. P. 5178–5193.

Добавлено: 1 февраля 2023 г.

BR-SNIS: Bias Reduced Self-Normalized Importance Sampling

Cardoso G., Самсонов С. В., Thin A. и др., , in: Thirty-Sixth Conference on Neural Information Processing Systems : NeurIPS 2022.: Curran Associates, Inc., 2022. P. 716–729.

Добавлено: 1 февраля 2023 г.

Empirical Variance Minimization with Applications in Variance Reduction and Optimal Control

Belomestny Denis, Иосипой Л. С., Пари К. П. и др., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2022 Vol. 28 No. 2 P. 1382–1407

Добавлено: 17 апреля 2022 г.

Linearly Converging Error Compensated SGD

Eduard Gorbunov, Kovalev D., Makarenko D. и др., , in: Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020).: Curran Associates, Inc., 2020. P. 20889–20900.

Добавлено: 7 декабря 2020 г.

Low-Variance Black-Box Gradient Estimates for the Plackett-Luce Distribution

Гадецкий А. В., Струминский К. А., Robinson C. и др., , in: Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial IntelligenceVol. 34.: AAAI Press, 2020. P. 10126–10135.

Добавлено: 11 октября 2020 г.

Variance reduction for additive functionals of Markov chains via martingale representations

Belomestny D., Мулине Э. Ф., Самсонов С. В., Statistics and Computing 2022 Vol. 32 No. 1 Article 16

Добавлено: 31 августа 2020 г.

Variance reduction for dependent sequences with applications to Stochastic Gradient MCMC

Беломестный Д. В., Иосипой Л. С., Мулине Э. Ф. и др., SIAM-ASA Journal on Uncertainty Quantification 2021 Vol. 9 No. 2 P. 507–535

In this paper we propose a novel and practical variance reduction approach for additive functionals of dependent sequences. Our approach combines the use of control variates with the minimisation of an empirical variance estimate. We analyse finite sample properties of the proposed method and derive finite-time bounds of the excess asymptotic variance to zero. We ...

Добавлено: 18 августа 2020 г.