• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля

Финансы и кредит. 2013. № 9. С. 2-9.

В статье излагается математическая модель, позволяющая формировать оптимальный инвестиционный портфель ценных бумаг (акций) и отличающаяся от существующих портфельных моделей большей реалистичностью и адекватностью оценки рисков и доходностей акций. Модель использует как данные по доходности акций за прошлые периоды, так и прогнозные значения рисков и доходов по акциям в будущем. Приведен метод прогнозирования будущих значений материальных мер, а также мер возможной актуализации доходов и убытков по акциям. Разработанная модель портфеля относится к классу оптимизационных моделей линейного программирования.