?
Foreign Exchange Options on Heston-CIR Model Under Lévy Process Framework
Applied Mathematics and Computation. 2023. No. 446. Article 127851.
Ascione G., Mehrdoust F., Орландо Д., Samimi O.
In this paper, we consider the Heston-CIR model with Lévy process for pricing in the foreign exchange (FX) market by providing a new formula that better fits the distribution of prices. To do that, first, we study the existence and uniqueness of the solution to this model. Second, we examine the strong convergence of the Lévy process with stochastic domestic short interest rates, foreign short interest rates and stochastic volatility. Then, we apply Least Squares Monte Carlo (LSMC) method for pricing American options under our model with stochastic volatility and stochastic interest rate. Finally, by considering real-world market data, we illustrate numerical results for the four-factor Heston-CIR Lévy model.
Попеленский Ф. Ю., Математический сборник 2026 Т. 217 № 2 С. 108–153
В недавней работе В. М. Бухштабера и автора была введена новая структура в когомологиях алгебр Хопфа в терминах спектральной последовательности Бухштабера (Bss). В классической алгебре Стинрода A2 имеется важная подалгебра Хопфа A(1), когомологии которой давно известны. В настоящей работе обсуждаемая структура на этих когомологиях полностью вычислена.
В рамках демонстрации методов Bss решена обратная задача: получено новое ...
Добавлено: 28 июля 2026 г.
Metlov K., Bogatyrev Andrei B, Annalen der Physik 2026 Vol. 538 No. 6 Article 70234
Добавлено: 28 июля 2026 г.
Лодягин Б. А., Petrov V., International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 2026 Vol. 9 No. 7 P. 127–141
Добавлено: 27 июля 2026 г.
Пашков С. Г., Социологический журнал 2026 Т. 32 № 2 С. 32–44
Статья посвящена обсуждению методических возможностей и особенностей построения цепных индексов на основе лонгитюдных социологических данных. Актуальность исследования связана с дефицитом разноплановых социально-экономических индикаторов для оперативного отслеживания колебаний ожиданий и намерений владельцев малых предприятий в условиях возросшей неопределенности. Показано, что методология цепных индексов представляет собой относительно простой и удобный инструмент измерения серии категориальных переменных, выступающих в ...
Добавлено: 27 июля 2026 г.
Меновщиков А. В., Ukhlov A., Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 2026 Vol. 75 Article 91
Добавлено: 27 июля 2026 г.
Меновщиков А. В., Journal of Mathematical Sciences 2026 Vol. 298 P. 608–618
Добавлено: 27 июля 2026 г.
Слаболицкий И. С., Экономический журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 30 № 2 С. 215–244
В статье предлагается новый подход к моделированию и прогнозированию ключевых показателей внешнеэкономической деятельности России на основе блочной архитектуры байесовской векторной авторегрессии (BVARX). В условиях высокой внешней неопределенности и отсутствия с 2022 г. в открытом доступе данных по физическим объемам внешней торговли модель решает две взаимосвязанные задачи: сценарное прогнозирование и восстановление рядов.
Методология основана на разделении системы ...
Добавлено: 24 июля 2026 г.
ИИ-агенты к началу 2026 года перестали быть экспериментальными инструментами и стали рассматриваться как одна из форм автоматизации бизнес-процессов. На основе анализа результатов глубинных интервью, экспертной сессии и количественного опроса российских компаний, а также с учетом источников, отражающих российский и зарубежный опыт внедрения ИИ-агентов, была разработана пятиуровневая модель зрелости. Данная модель включает следующие уровни: начальный, повторяемый, ...
Добавлено: 24 июля 2026 г.
Добавлено: 23 июля 2026 г.
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Веселитская Н. Н., Малекова Д. К., European Journal of Futures Research 2026 Vol. 14 P. 1–13
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Шекова Е. Л., Коваленко Б. Б., Екатерининская А. А. и др., СПб.: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, 2026.
Сборник статей посвящен актуальным проблемам управления творческими коллективами, финансированию государственных балетных театров, особенностям современных проектов и бизнес-планированию в сфере хореографического искусства. ...
Добавлено: 21 июля 2026 г.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет результаты ежегодного специализированного конъюнктурного мониторинга деловой активности ИТ-отрасли, проведенного в 2025 году. Выборка – около 700 организаций ИТ-отрасли (виды экономической деятельности 62, 63 согласно ОКВЭД2) из 30 субъектов Российской Федерации.
Программа обследования запущена с 2010 г. и основана на международном опыте измерения деловых тенденций ...
Добавлено: 20 июля 2026 г.
Заболотнева П. А., Шаркова А. В., Новоселова И. Ю. и др., М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2025.
Монография содержит результаты авторского исследования проблематики повышения эффективности предпринимательской деятель-ности. Актуальность темы монографии обусловлена практической востребованностью прикладных разработок в области развития предпринимательства российскими предприятиями, работающими в условиях новых вызовов.
Монография ориентирована на широкий круг читателей, представителей государственного и муниципального управления, руководителей бизнес-структур, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, других лиц, заинтересованных в развитии предпринимательства. ...
Добавлено: 20 июля 2026 г.
Абанкина И. В., Зиньковский К. В., Креативные индустрии 2025 Т. 1 № 1 С. 53–66
В статье представлен анализ спроса на высшее образование на разные направления подготовки в контексте государственной политики, исследование сделано на основе данных исследования НИУ ВШЭ “Мониторинг качества приёма” за 2018–2024 гг. В статье доказывается, что высшее образование в секторе креативных индустрий прямо зависит от уровня доходов семей, развивается крайне неравномерно, как по регионам России, так и ...
Добавлено: 20 июля 2026 г.
Абанкина И. В., Зиньковский К. В., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 Т. 3 № 68 С. 299–308
В статье представлен анализ спроса и предложения на высшее образование на разные направления подготовки в контексте государственной политики. Изучая спрос со стороны семей на различные программы высшего образования, выделяются три направления государственной политики, непосредственно влияющие на предложение и спрос на высшее образования. Первое направление — увеличение бюджетного набора в вузы, осуществлявшееся с начала пандемии и ...
Добавлено: 20 июля 2026 г.
Дегтерев Д. А., Морозенская Е. В., Азия и Африка сегодня 2026 № 7 С. 73–77
Международная научная конференция «Стратегии промышленного развития стран Африки», в которой приняли участие представители отечественного и международного (прежде всего, африканского) академического сообщества, а также российских управленческих и бизнес-структур, была проведена Центром изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН 18 марта (очно) и 19 марта (онлайн) 2026 г. В представленных на 5 научных сессиях 42 докладах были ...
Добавлено: 18 июля 2026 г.
Веретенников А. Ю., Pascucci A., Rondelli A., Stochastic Processes and their Applications 2026 Vol. 199 Article 104978
Добавлено: 17 июля 2026 г.
Орландо Д., Bufalo M., Technological and Economic Development of Economy 2023 Vol. 29 No. 4 P. 1216–1238
Добавлено: 22 февраля 2024 г.
Alexander Gushchin, Pavlyukevich I., Ritsch M., Statistical Inference for Stochastic Processes 2020 Vol. 23 No. 3 P. 553–570
Добавлено: 27 октября 2020 г.
Белкина Т. А., Кабанов Ю. М., Theory of Probability and Its Applications 2016 Vol. 60 No. 4 P. 671–679
We consider a model of an insurance company investing its reserve into a risky asset whose price follows a geometric Lévy process. We show that the nonruin probability is a viscosity solution of a second order integro-differential equation and prove a uniqueness theorem for the latter. ...
Добавлено: 23 февраля 2017 г.
Морено Ф. Г., Applied Mathematics and Optimization 2018 Vol. 78 No. 1 P. 25–60
Добавлено: 12 октября 2016 г.