• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Калибровка национальных рейтинговых систем

Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363).
Помазанов М. В., Власов А.

В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor's.