?
Theoretical guarantees for neural control variates in MCMC
Mathematics and Computers in Simulation. 2024. Vol. 220. P. 382–405.
In this paper, we propose a variance reduction approach for Markov chains based on additive control variates and the minimization of an appropriate estimate for the asymptotic variance. We focus on the particular case when control variates are represented as deep neural networks. We derive the optimal convergence rate of the asymptotic variance under various ergodicity assumptions on the underlying Markov chain. The proposed approach relies upon recent results on the stochastic errors of variance reduction algorithms and function approximation theory.
Язык:
английский
Ключевые слова: MCMC
IEEE, 2026.
Добавлено: 26 октября 2026 г.
Maddalena L., Yildiz B., Del Vecchio Blanco F. и др., Scientific data 2026 P. 1–20
Добавлено: 26 октября 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Wave Motion 2027 Vol. 148 Article 103867
Добавлено: 23 октября 2026 г.
Obsie E. Y., Zhan Y., Liu Y., Engineering Research Express 2026 Article 7
Добавлено: 22 октября 2026 г.
Lev Pyatko, Sergey Aksenov, Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 5 P. 794–813
In the circular restricted three-body problem, families of periodic and quasi-periodic orbits exist in the vicinity of the libration points and are of significant interest for practical applications. This work presents a neural network-based algorithm for orbit construction and station-keeping, applicable to both periodic and quasi-periodic orbits near collinear libration points. The method employs a ...
Добавлено: 19 октября 2026 г.
Воронцова Т. Д., М.: Академия, 2025.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и предназначен для изучения профессиональных модулей «Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных, в том числе криптографических средств защиты» и «Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами».
Содержание учебника включает в себя аксиоматику теории информации, а также такие фундаментальные понятия, как ...
Добавлено: 19 октября 2026 г.
Наумов А. А., Рубцов А. С., Самсонов С. В. и др., Успехи математических наук 2026 Т. 81 № 4 (490) С. 161–162
Краткое сообщение рассматривает Моментные оценки для стохастической аппроксимации ...
Добавлено: 17 октября 2026 г.
Roman Avdeev, Yulia Zaitseva, Mediterranean Journal of Mathematics 2026 Vol. 23 No. 7 Article 224
Добавлено: 17 октября 2026 г.
Гордин В. А., Ефременко Д. С., Boundary-Layer Meteorology 2026 Vol. 192 No. 51
An inverse problem of reconstructing the turbulent exchange tensor from large archives of observed wind profiles within the Åkerblom–Ekman (A-E) model framework is investigated using high-vertical-resolution radiosonde observations. The reconstructed tensor provides improved agreement between modeled and observed wind profiles compared to classical formulations based on real turbulent exchange coefficient. Instead of the classical A-E ...
Добавлено: 16 октября 2026 г.
Kuznetsov A. P., Sedova Y. V., Станкевич Н. В., Chaos, Solitons and Fractals 2026 Vol. 213 No. 12 Article 119309
Добавлено: 16 октября 2026 г.
Aleksei Samarin, Назаренко А. А., Nazarenko D. и др., Machine Learning and Knowledge Extraction 2026 Vol. 8 No. 10 Article 330
Добавлено: 14 октября 2026 г.
Parkhomenko V., Куликова С. П., Бузмаков А. В., Lobachevskii Journal of Mathematics 2026 Vol. 47 No. 6 P. 2979–2992
Добавлено: 14 октября 2026 г.
Kuznetsov A. P., Sedova Y. V., Sataev I. R. и др., Mathematics and Computers in Simulation 2027 Vol. 2 P. 574–592
Добавлено: 14 октября 2026 г.
Brosse N., Durmus A., Meyn S. и др., Computational Mathematics and Mathematical Physics 2024 Vol. 64 No. 4 P. 693–738
Добавлено: 13 октября 2024 г.
Добавлено: 18 июня 2023 г.
Добавлено: 31 августа 2020 г.
Беломестный Д. В., Мулине Э. Ф., Иосипой Л. С. и др., Statistics and Computing 2020 No. 30 P. 973–997
In this paper we propose a novel variance reduction approach for additive functionals of Markov chains based on minimization of an estimate for the asymptotic variance of these functionals over suitable classes of control variates. A distinctive feature of the proposed approach is its ability to significantly reduce the overall finite sample variance. This feature ...
Добавлено: 10 октября 2019 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781–816
Добавлено: 11 июня 2019 г.
Аникин В. А., International Journal of Training and Development 2017 Vol. 21 No. 4 P. 249–284
What factors best explain the low incidence of skills training in a late industrial society like Russia? This research undertakes a multilevel analysis of the role of occupational structure against the probability of training. The explanatory power of occupation-specific determinants and skills polarisation are evaluated, using a representative 2012 sample from the Russian Longitudinal Monitoring ...
Добавлено: 1 февраля 2017 г.
Гусейнов Г. Ч., Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 2013 No. 9 P. 129–133
Добавлено: 24 марта 2014 г.
Гафаров Б. Н., / NRU Higher School of Economics. Series EC "Economics". 2013. No. WP BRP 35/EC/2013.
I apply the model with unobserved components and stochastic volatility (UC-SV) to forecast the Russian consumer price index. I extend the model which was previously suggested as a model for inflation forecasting in the USA to take into account a possible difference in model parameters and seasonal factor. Comparison of the out-of-sample forecasting performance of ...
Добавлено: 4 октября 2013 г.