• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Pareto Optimality and Equilibrium in an Insurance Market

ASTIN Bulletin. 2008. Vol. 38. No. 2. P. 441-460.

Модификация концепции ситуации равновесия из математической экономики применяется к модели рынка страхования. В отличие от классической модели рынка перестрахования здесь допустимыми считаются только дележи риска между страховщиком и страхователем, но не между самими страхователями. Найдены необходимые и достаточные условия, характеризующие ситуацию равновесия. На основе конструктивного описания Парето-оптимальных дележей получен вариант этих условий в терминах функций неприятия риска участников рынка и доказана теорема о достаточных условиях существования равновесия. В заключение рассмотрен пример вычисления Парето-оптимальных решений и ситуации равновесия в случае экспоненциальных функций полезности.