• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Каяшева Е. В., Сытин Ф. М.

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Содержание статьи.

• Введение
• Продвинутые подходы к оценке операционного риска
• Подходы к формированию капитала под операционный риск в соответствии с подходами Базельского комитета по банковскому надзору
• Подход на основе базового индикатора
• Стандартизированный подход
• Продвинутый подход
• Моделирование оценки операционного риска
• Модель оценки операционного риска №1 — в соответствии с требованиями Банка России (подход на основе базового индикатора)
• Модель оценки операционного риска №2 — в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору (стандартизированный подход)
• Модель оценки операционного риска №3 — в соответствии с авторской методикой расчета операционного риска, основанной на фактических балансовых данных о потерях по операционным рискам
• Выводы