• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время)

Хаметов В. М., Елена А. Ш.

Работа посвящена минимаксному подходу к решению задачи расчета американского опциона на неполном рынке в случае дискретного времени и конечного горизонта. Он позволяет эффективно решить задачу хеджирования на неполных рынках.