• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Лекции: Анализ временных рядов

Продолжается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается моделирование сезонности в терминах моделей ARIMA, построение авторегрессионных моделей с распределенными лагами (ADL), модели корреляции ошибками (ECM), различные типы экзогенности переменных, начато рассмотрение многомерных временных рядов. В следующем выпуске будет продолжено рассмотрение моделей многомерных случайных процессов, коинтеграционные регрессии, тестирование коинтеграции.