?
Is it so bad that we cannot recognize black swans?
Economics Letters. 2012. Vol. 117. No. 3. P. 563-565.
Мы представили процессы, происходящие на бирже, как два случайных процесса, один из которых отражает «регулярный» режим в экономике, а второй – кризисный. Если регулярный процесс верно распознается игроком с вероятностью чуть выше, чем ½, это позволяет ему иметь положительный средний выигрыш. Мы думаем, что этот феномен лежит в основе нежелания людей постоянно ожидать кризисы и пытаться их заранее предугадать.
Научное направление:
Экономика и менеджмент
Язык:
английский
Алескеров Ф. Т., Егорова Л. Г., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 4 С. 492-506
В своей работе «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Н.Н. Талеб, анализируя причины финансовых кризисов, делает вывод о том, что современные экономические модели плохо описывают реальность, так как не умеют предсказывать такие кризисы. Соответственно, и люди, которых эти модели ничему не учат, не умеют такие кризисы распознавать заранее. Мы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в ...
Добавлено: 13 октября 2012 г.
Егорова Л. Г., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. No. 02.
Поведение биржи можно представить как реакцию на поток событий двух типов, поступающих на финансовый рынок, – «регулярных» событий (случающихся очень часто) и «кризисных» (случающихся намного реже). От того, насколько успешно брокер опознает, какое событие – кризис или не кризис – пришло в данный момент, зависит его благосостояние. В работе [1] было показано, что успешная идентификация ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
49606783, Maslova T. V., Mathematical notes 2014 Vol. 95 No. 6 P. 881-885
Добавлено: 21 декабря 2014 г.
The main aim of the book is, naturally, to give students the fundamental notions and instruments in linear algebra. Linearity is the main assumption used in all fieldsof science. It gives a first approximation to any problem under study and is widely used in economics and other social sciences. One may wonder why we decided ...
Добавлено: 11 сентября 2011 г.
Макарова В. А., СПб. : Издательство Политехнического университета, 2012
В научной монографии рассматриваются ключевые теоретические и методические вопросы организации публичного размещения эмиссионных ценных бумаг российскими компаниями за рубежом и на отечественных биржах. Монография содержит результаты практического использования разработанных методических положений по повышению инвестиционного потенциала отечественного фондового рынка и инвестиционной активности российских компаний как основы экономического роста и стабильности экономики, результатом которого является совокупность новых ...
Добавлено: 14 ноября 2012 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121-144
Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и
рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного жеджирования
американских опционов на неполных рынках без "трения" с конечным горизонтом. Разработан алгоритм
расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Сидоров А. В., Дискретный анализ и исследование операций 2010 Т. 17 № 3 С. 61-83
В настоящей работе продолжены исследования модели экономики с эндогенным инвестированием применительно к ситуации, когда инвестиционный процесс неограничен во времени, а инвесторы (они же потребители) образуют сменяющие друг друга перекрывающиеся поколения. В отличие от рассматривавшихся ранее в серии работ случаев, здесь пространство товаров бесконечномерно, хотя каждому поколению в отдельности доступен лишь ограниченный ассортимент товаров. Доказано существование ...
Добавлено: 23 апреля 2013 г.
Красноярск : ИВМ СО РАН, 2013
Труды Пятой Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19–25 сентября 2013 г., г.Красноярск, Россия): ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.
Григорьев Д. С., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2021
В свете текущих дебатов о кризисе воспроизводимости в социальных науках, данная статья обращается к основаниям современной частотной статистики в аспекте установления причинных выводов. Чтобы понять как и для чего статистический анализ данных был введён в научную практику, после краткого введения в сегодняшний этап дискуссии о кризисе воспроизводимости, было описано понимание назначения частотного статистического анализа данных ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Поляков К. Л., Московский государственный институт электроники и математики, 2012
Рассматривается использование методов регрессионного анализа при решении количественных задач в экономике. Приводится ряд теоретических результатов, необходимых для освоения других разделов эконометрики.
Для студентов старших курсов, имеющих хорошую математическую и экономическую подготовку, аспирантов, а также инженеров, применяющих на практике методы регрессионного анализа. ...
Добавлено: 16 марта 2013 г.
Дранев Ю. Я., Дабровски А. Р., / Laboratory for Research in Statistics and Probability, Carleton University. Series "Technical report series". 2004. No. 405.
Одним из ключевых вопросов финансовой математики является выбор подходящей модели финансового рынка. Существует множество моделей, включая геометрическое броуновское движение, различные типы процессов Леви и более сложные семимартингальные модели. В процессе усложнения модели появляется возможность учитывать все больше особенностей данных, но теряется способность быстро просчитывать результаты. Цель этой работы – представить семимартингальную модель, для которой возможно ...
Добавлено: 16 ноября 2012 г.
Крючков М. В., Русаков С. В., Вестник Ижевского государственного технического университета 2015 № 2(66) С. 110-112
В работе описаны результаты тестирования нейросетевого технического индикатора тренда по данным биржевого курса нефти марки Brent в 2014 году. Апробация модели проводилась на трех временных интервалах, характеризующихся своими особенностями. ...
Добавлено: 31 августа 2015 г.
Lipovetsky S., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 285-287
Это введение к специальному выпуску журнала, посвященного профессору Сергею Артемьевичу Айвазяну. ...
Добавлено: 9 января 2021 г.
Бессонов В. А., Петроневич А. В., / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2013. № WP2/2013/04.
Проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности резких изменений их уровней, характерных для экономических кризисов. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Эти сигналы способны существенно искажать представления экономических агентов о краткосрочных тенденциях, в ...
Добавлено: 30 сентября 2013 г.
Астраханцев Р. Г., Научные труды Вольного экономического общества России 2015 Т. 194 № 5 С. 55-61
В статье приводится авторская экономико-математическая модельдолгосрочногопрогнозированияобщественно-экономическогоразвития. Модель учитывает фактор степенного роста и цикличе-ское развитие экономики. Авторская модель может быть исполь-зована как в макроэкономическом, так и микроэкономическомпланировании в долгосрочном и краткосрочном периодах. Про-ведена апробация математической модели на основе фактическихзначений индекса Доу-Джона. В качестве данных для построенияпрогнозных данных выбраны цены на золото ...
Добавлено: 16 января 2020 г.
Борзых Д. А., ЛЕНАНД, 2021
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступности изложения и небольшому объему книги, ...
Добавлено: 20 февраля 2021 г.
Поспелов И. Г., Радионов С. А., М. : ВЦ РАН, 2012
Построена модель межвременного равновесия экономики с регулируемым сектором, представляющая собой расширение модели межвременного равновесия, предложенной И.Г. Поспеловым. Регулируемый сектор построен по тем же принципам, которые были использованы В.Л. Макаровым и другими при построении модели смешанной экономики. Доказаны теоремы о существовании и оптимальности равновесий. ...
Добавлено: 15 сентября 2013 г.
Бабецкая-Кухарчук О., / Высшая школа экономики. Series WP2 "Количественный анализ в экономике". 2005. No. 01.
В зависимости от уровня экономического развития страны, ее институциональная среда будет стремиться к определенному равновесному состоянию. Принятие существующей модели иностранных институтов может помочь стране достичь “лучшего” равновесия. Институциональное развитие стран ЦВЕ в среднем ниже, чем в ЕС15, поэтому Общеевропейское законодательство может рассматриваться как внешний якорь для улучшения институционального и экономического развития. В то же время, ...
Добавлено: 1 апреля 2013 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Ардисламов В. В., Кокорева М. С., Экономическая политика 2010 № 6 С. 144-156
В статье представлен обзор теоретических и эмпирических исследований, посвященных эффективности сделок по слияниям и поглощениям как одной из возможных стратегий роста фирмы. При этом последовательно рассматриваются работы, акцентирующие внимание на сделках диверсификации и на сделках, относящихся к горизонтальной интеграции. Поскольку основной пласт работ сосредоточен на каком-либо одном виде сделок, целью настоящей статьи является систематизация преимуществ ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
Юрашев В. В., Маркетинг PRO 2008 № 3 С. 18-20
Проблема, которую мы хотели бы затронуть в этой рубрике, весьма актуальна для оценки и анализа развития бизнеса в России. Мы не претендуем на всестороннее рассмотрение этого вопроса, а отметим лишь то, что, на наш взгляд, является основой ведения бизнеса. ...
Добавлено: 24 марта 2013 г.
Зейдл К., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2009. No. 02.
В статье содержится обзор методов сравнения степени прогрессивности налога на доход. В разделе 2 представлены локальные, а в разделе 3 – глобальные способы измерения степени прогрессивности налога. Показано, что все они имеют различные недостатки. Однако реалистичные сравнения степени прогрессивности налога требуют сравнения различных схем, соответствующих различным распределениям дохода. Оказывается, что соответствующее (только достаточное) условие большей ...
Добавлено: 23 марта 2013 г.
Сандомирская М. С., / University Library of Munich. Series "Munich Personal RePEc Archive". 2017. No. 83152.
Добавлено: 27 января 2018 г.