• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Влияние типа кредитной ставки на вероятность дефолта ипотечного кредита

Финансы и кредит. 2010. № 7(391). С. 73-78.
Балакирев И. А.

В статье проанализирована зависимость вероятности дефолта ипотечного кредита от типа выбранной кредитной ставки: фиксированной, плавающей или пересматриваемой. Для этого используется упрощенная формализация Кроуфорда - Розенблатта, представленная в виде модели условных требований в Монте-Карло реализации. Сделан вывод о том, что выбор типа процентной ставки существенно сказывается на вероятности дефолта ипотечного кредита, при этом кредиты с плавающей ставкой ожидаемо наименее дефолтные, тогда как кредиты с пересматриваемой ставкой зачастую показывают вероятность дефолта, близкую к кредитам с фиксированной ставкой, и существенно превышают таковую для кредитов с плавающей ставкой.