• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Кредитные риски: сравнительный анализ подходов Базеля II по достаточности капитала

Банковское дело. 2008. № 9. С. 70-76.
Дзигоева Е. С., Рачков Р. В., Ивлиев С. В., Смирнов С. Н.

В статье приводится сравнительный анализ результатов применения к тестовому портфелю стандартизированного подхода и подхода IRB по сравнению с текущими требованиями Банка России. Расчеты производились для различных типов российских заемщиков: корпоративный сектор, банки и организации государственного сектора - и показали, что для портфелей, характерных в настоящее время для российских банков (без использования кредитных производных), подход IRB требует существенно более высокой величины капитала, нежели стандартизированный подход. Если кредитные риски хеджируются, IRB подразумевает меньший уровень требований к капиталу, поскольку этот способ более адекватно отражает реальные риски портфеля. Вполне вероятно, что банки, использующие кредитные производные, предпочтут именно такой вариант опенки кредитных рисков.