ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССИФИКАТОРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФРОДА В ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ

М. В. Левашов; П. В. Овчинников

doi:10.21681/2311-3456-2019-5-76-82

Публикации

?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССИФИКАТОРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФРОДА В ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ

Вопросы кибербезопасности. 2019. № 5. С. 63–69.

Левашов М. В., Овчинников П. В.

Цель статьи: экспериментальный расчет эффективности алгоритмического метода выявления мошеннических финансовых транзакций с использованием классификаторов, построенных с помощью большого объема обучающей выборки из реальных транзакций. Сравнение полученных значений эффективностей с аналогичными данными, рассчитанными ранее в статистической модели процесса фрод-мониторинга.

Метод: применение стандартного алгоритма построения классификаторов для выявления мошеннических транзакций, основанного на анализе данных обучающей выборки с использованием в качестве оценок эффективности как статистических параметров (ошибки 1-го и 2-го рода), так и алгоритмических параметров точности и полноты.

Полученный результат: найдена последовательность классификаторов, эффективности использования которых в целом соответствуют полученным ранее ([1]) с применением близкого к оптимальному статистического метода аналогичным данным, основанным на расчете статистической модели рассматриваемых процессов. Сделан вывод о том, что данная методика позволяет получить близкие к реальным численные значения эффективностей. При использованной реальной обучающей выборки этот метод позволяет достичь определенного эффекта сокращения количества опробуемых вариантов подозрительных на фрод транзакций.

Научное направление: Математика

Приоритетные направления: компьютерно-математическое

Язык: русский

Полный текст

DOI

Ключевые слова: обучающая выборка транзакция классификаторы Фрод мониторинг

Open Hurwitz numbers and the mKP hierarchy

Буряк А. Ю., Tessler R., Troshkin M., Journal of Geometry and Physics 2026 Vol. 223 Article 105783

We give a natural definition of open Hurwitz numbers, where the weight of each ramified covering includes an integer parameter N taken to the power that is equal to the number of boundary components of a Riemann surface with boundary mapping to . We prove that the resulting sequence of partition functions, depending on , is a tau-sequence of ...

Добавлено: 19 июня 2026 г.

Bihamiltonian structure of the DR hierarchy in the semisimple case

Буряк А. Ю., Rossi P., Communications in Mathematical Physics 2025 Vol. 406 Article 205

Of the two approaches to integrable systems associated to semisimple cohomological field theories (CohFTs), the one suggested by Dubrovin and Zhang and the more recent one using the geometry of the double ramification (DR) cycle, the second has the advantage of being very explicit. The Poisson operator of the DR hierarchy is , where is the metric ...

Добавлено: 19 июня 2026 г.

Advances in Information Retrieval: 48th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2026, Delft, The Netherlands, March 29 – April 2, 2026, Proceedings, Part II. (LNCS, volume 16484)

Cham: Springer Publishing Company, 2026.

Добавлено: 18 июня 2026 г.

Искусственный интеллект как роза научной деятельности: исследование Тимоти Гауэрса

Поддьяков А. Н., Троицкий вариант. Наука 2026 № 12 С. 24–25

В научно-популярной заметке представлен обзор содержания поста филдсовского медалиста Тимоти Гауэрса о возможностях ИИ в математике и содержания комментариев под постом. Обзор сделан в основном чат-ботом DeepSeek. В заключение обсуждается возможность не только решения задач искусственным интеллектом, но и их постановки. ...

Добавлено: 18 июня 2026 г.

Optimal Extraction with an Impact on Diffusion-Jump Pricing

Garzón J., Mora Rodríguez J., Морено Ф. Г., Applied Mathematics and Optimization 2026 Vol. 94 No. 10 P. 1–43

Добавлено: 17 июня 2026 г.

Об устройстве целевого приёма в России.

Нестеров А. С., Журнал Новой экономической ассоциации 2026

В этой статье рассматривается целевой приём в вузы в России с точки зрения науки об устройстве рынков сочетания и экономических механизмов (matching market and mechanism design), ключевого направления современной теории игр. Мы изучаем механизм целевого приёма -- набор правил, по которым устраивается трёхстороннее сочетание между абитуриентом, заказчиком и образовательной программой. Используемый в России механизм имеет ...

Добавлено: 16 июня 2026 г.

On the Ramsey Number R(K_{1,s},P_t)

Kh. Kh. Abdullin, D. B. Mokeev, D. S. Taletskii, Mathematical notes 2026 Vol. 119 No. 1 P. 3–7

Добавлено: 10 июня 2026 г.

Innovations in Information and Decision Sciences. Proceedings of the 13th International Conference on Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications (FICTA 2025), Volume 4

Springer, 2026.

Добавлено: 8 июня 2026 г.

Wave dynamics within the Whitham-Ostrovsky equation

Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784

Добавлено: 5 июня 2026 г.

On structural stability of 3-diffeomorphisms with the Smale solenoid attractor–repeller dynamics

Медведев Т. В., Починка О. В., Chaos 2026 Vol. 36 No. 6 Article 063107

Добавлено: 4 июня 2026 г.

ML-based Fast Simulation of FARICH Responses

Шипилов Ф. А., Barnyakov A., Ivanov A. и др., / Series Physics "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 19 мая 2026 г.

Natural hazard database from Internet publications: text mining with a large language model

Деркачева А. А., Сакиркина М. А., Краев Г. Н. и др., /. 2026.

Добавлено: 28 апреля 2026 г.

Algorithmic overlaps as thermodynamic variables: from local to cluster Monte Carlo dynamics in critical phenomena

Пиле Я. Э., Deng Y., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2026. No. 2604.10254.

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

Using predefined vector systems to speed up neural network multimillion class classification

Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 2 апреля 2026 г.

Iterative Ricci-Foster Curvature Flow with GMM-Based Edge Pruning: A Novel Approach to Community Detection

Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.

Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

Implementing Transport Coding in OMNeT++ for Message Delay Reduction

Петрованов И. С., Сергеев А. В., / Series Computer Science "arxiv.org". 2025. No. 2512.18332.

Добавлено: 24 декабря 2025 г.

Классификации и классификаторы в науке и аналитике

Исаков В. Б., Юридическая техника 2024 № 18 С. 17–31

Настоящая консультация посвящена двум тесно взаимосвязанным вопросам: в первой части рассматриваются логико-методологические основы классификационного подхода в аналитике, во второй – этот подход применяется к самой аналитике как объекту классификации, рассматриваются ее типы и виды. ...

Добавлено: 15 декабря 2025 г.

Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset

Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Determining the boundary of dynamical chaos in the generalized Chirikov map via machine learning

Чернышов Д. П., Сатанин А. М., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 21 ноября 2025 г.

Эффективный алгоритм торговли на фондовом рынке: ретроспективный анализ, основанный на данных по S&P-500.

Рубчинский А. А., Чубарова Д. А., / Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2025. No. WP7/2025/01.

Добавлено: 9 ноября 2025 г.

Эмпирические вызовы и методологические подходы в сравнительной политологии (сквозь призму “Политического атласа современного мира 2.0”)

Мельвиль А. Ю., Мальгин А. В., Миронюк М. Г. и др., Полис. Политические исследования 2023 № 5 С. 153–171

Растущие объемы, разнообразие и охват данных в последние десятилетия не только открывают перед учеными новые или меняют уже существующие области исследования, но и превращают данные в значимый элемент политики. В этом контексте эмпирические исследования, ставшие на рубеже XX-XXI вв. мейнстримом политической науки, с одной стороны, претендуют на статус строго научного обоснованного знания, а с другой ...

Добавлено: 29 сентября 2023 г.

Сборка, хранение и предобработка коллекции документов для обучения multi-label классификатора текстов на естественном русском языке

Краюшкин О. Н., Смирнов М., Чернобай Ю., В кн.: 1st conference on Software Engineering and Information Management (SEIM-2016).: СПб.: [б.и.], 2016.

в работе были выявлены основные особенности организации сборки, хранения и предобработки датасета для формирования обучающей выборки multi-label классификатора текстов на естественном русском языке ...

Добавлено: 4 ноября 2021 г.

Количественные параметры оценки уровня информационной безопасности финансовых организаций

Феста Ю. Ю., Воробьев И. А., Промышленные АСУ и контроллеры 2021 № 9 С. 30–40

Событие риска информационной безопасности можно трактовать как потери банка, связанные с несовершенством систем безопасности: уязвимости DDoS атакам, вирусным заражениям, несовершенством систем фрод-мониторинга. Проект положения Центрального банка Российской Федерации о системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе предполагает учет компоненты этого риска в расчете объема капитала покрытия потерь. Взаимосвязь качества моделей фрод-мониторинга и ...

Добавлено: 20 сентября 2021 г.

Эффективность критерия отношения правдоподобия в статистической модели фрод-мониторинга в интернет-банкинге

Левашов М. В., Кухаренко А. В., Вопросы защиты информации 2018 № 2 С. 66–71

Рассматривается статистическая модель одного этапа системы фрод-мониторинга транзакций в интернет-банкинге. Построен и рассчитан близкий к отношению правдоподобия критерий отсева мошеннических транзакций. Для выборочных распределений, полученных на выборке объема в 1 млн реальных транзакций, вычислены параметры эффективности этого критерия. ...

Добавлено: 14 июня 2018 г.