• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССИФИКАТОРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФРОДА В ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ

Левашов М. В., Овчинников П. В.

Цель статьи: экспериментальный расчет эффективности алгоритмического метода выявления мошеннических финансовых транзакций с использованием классификаторов, построенных с помощью большого объема обучающей выборки из реальных транзакций. Сравнение полученных значений эффективностей с аналогичными данными, рассчитанными ранее в статистической модели процесса фрод-мониторинга.

Метод: применение стандартного алгоритма построения классификаторов для выявления мошеннических транзакций, основанного на анализе данных обучающей выборки с использованием в качестве оценок эффективности как статистических параметров (ошибки 1-го и 2-го рода), так и алгоритмических параметров точности и полноты.

Полученный результат: найдена последовательность классификаторов, эффективности использования которых в целом соответствуют полученным ранее ([1]) с применением близкого к оптимальному статистического метода аналогичным данным, основанным на расчете статистической модели рассматриваемых процессов. Сделан вывод о том, что данная методика позволяет получить близкие к реальным численные значения эффективностей. При использованной реальной обучающей выборки этот метод позволяет достичь определенного эффекта сокращения количества опробуемых вариантов подозрительных на фрод транзакций.