• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическо-
му капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутрен-
них рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.