• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)

Хаметов В. М., Шелемех Е. А.

Устанавливаются верхняя и нижняя границы цены задачи об оптимальной остановке согласованной случайной последовательности для случая конечного горисонта. Показано, что нахождение этих границ сводится к решению максимаксной и максиминной задач об оптимальной остановке. Для этих задач получены условия, при выполнении которых: 1) верхняя (нижняя) урезанная последовательность цен оптимальной остановки удовлетворяет рекуррентному соотношению: 2) построен критерий оптимальности моментов остановки в указанных задачах; 3) установлены структура и свойство инвариантности оптимальных моментов остановки. Приведены примеры явного решения экстремальных задач об оптимальной остановке.