Статья
The Two-Parameter Formula of Default Probability Term Structure
В работе обоснована универсальная и простая маржмаржинальная формула гарантированного экономического эффекта от улучшения рейтинговой модели, лежащей в основе кредитных решений. На примере однопараметрического семейства профилей кривой Лоренца (CAP-кривой), характеризующей дискриминирующую силу рейтинга, показана область применимости полученной консервативной оценки. Эта область покрывает все, наиболее интересные с точки зрения практики, входящие параметры – риск/доходность кредитования, базовая дискриминирующая мощность, подлежащая улучшению. Подход дает надежный бенчмарк для принятия решений об инвестировании в повышение качества кредитного процесса и риск-менеджмента в частности.
Статья посвящена анализу возможности прогнозирования дефолта (отзыва лицензии) банка на основе исключительно его открытой отчетности Банку России. Для оценки вероятности отзыва лицензии используются как традиционные, так и не рассматриваемые ранее показатели, рассчитываемые на основе данных открытой отчетности. С целью проверки значимости и направления влияния выбранных показателей на вероятность разорения в работе используются две различные logit–модели для панельных данных. Для оценивания моделей из массива данных удаляются резко выделяющиеся наблюдения (выбросы). Результаты оценивания подтвердили первоначальные предположения о влиянии выбранных показателей на вероятность отзыва лицензии. Также было установлено, что влияние некоторых показателей противоречит методологии Банка России оценки устойчивости коммерческих банков, что может быть объяснено, в частности, подделкой отчетности.
Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала необходимого для создания резервов в банковском секторе. Авторами рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с высокими рейтингами.
Рассматриваются пространства функций на окружности, естественным образом возникающие в гармоническом анализе, и операторы замены переменной (суперпозиции с гомеоморфизмами окружности) в этих пространствах. В работе рассматривается вопрос о том, какие функции обладают тем свойством, что любая их суперпозиция с гомеоморфизмом принадлежит заданному пространству. Рассмотрен также многомерный случай.
Рассматриваются пространства функций на m -мерном торе, преобразование Фурье которых p -суммируемо. Получены оценки норм экспонент деформированных посреством C1 -гладкой фазовой функции. Результаты являются распространением на многомерный случай оценок, полученных автором ранее для одномерного случая в работе «Количественные оценки в теоремах типа теоремы Берлинга--Хелсона» Математический сборник, 201:12 (2010), 103-130.
В первой части пособия рассмотрены дополнительные вопросы теории вероятностей, необходимые для изучения математической статистики, и начальные сведения по математической статистике.
Во второй части пособия подробно изложены вопросы, связанные с решением одной из основных задач математической статистики - параметрической задачи. Приведено много примеров.
Рекомендуется всем студентам МИЭМа, изучающим математическую статистику.
Рассматриваются пространства функций на окружности таких, что их преобразование Фурье является p-суммируемым. Получены оценки норм экспонент, деформированных посредством C1 -гладкой фазовой функции.
Сборник статей посвящен решению важной научной задачи по исследованию развития и формирования социально-экономических отношений в реформируемом обществе. Исследования, представленные в сборнике, отражают многообразие проблем социально-экономического развития общества. Рекомендовано научным работникам, специалистам, аспирантам и студентам, изучающим социально-экономические проблемы.
Настоящая книга представляет собой своеобразный расширенный учебник по математической статистике. Данный учебник не ограничен рамками учебного стандарта или вузовской программы --- он предназначен всем, кто интересуется математикой вообще и, в частности, хочет узнать, что такое современная математическая статистика, какие задачи и какими методами она решает, какие результаты в ней уже накоплены, какие проблемы в ней сегодня актуальны; наконец, каковы ее истоки, какой путь она прошла и какие ученые были ее творцами. По замыслу авторов, книга простым и доступным языком рассказывает о математической статистике и одновременно обучает ей. Вся теория объясняется и иллюстрируется на интересных и тщательно подобранных примерах. Книга может служить и задачником, так как содержит большой список упражнений для самостоятельного решения, а также справочным пособием по математической статистике, а в некоторых аспектах --- и по теории вероятностей.
Книга будет интересна преподавателям, аспирантам и студентам естественных и технических вузов, в которых изучается математическая статистика, научным работникам, использующим в своей деятельности методы математической статистики, а также самому широкому кругу любителей математики.
Сборник включает статьи участников международной научно-практической конференции «Экономика и управление: проблемы и перспективы развития», прошедшей 15-16 ноября 2010 г. в г. Волгограде на базе Регионального центра социально-экономических и политических исследований «Общественное содействие». Статьи посвящены актуальным вопросам экономической, управленческой теории и практики, изучаемыми учеными из разных стран - участниц конференции.
Переводы классики по разделам экономической науки (ВЕХИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ), учебники экономические, справочные и методические материалы, книжные серии, экономическая терминология
В статье проанализированы последствия гайдаровских реформ для России.