• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Некоторые результаты, касающиеся эффекта сезонной корректировки данных в динамических моделях

В работе рассматривается вопрос о необходимости сезонной корректировки данных для использования в динамических моделях. Показывается, что сезонная корректировка может оказывать значительное влияние на свойства временного ряда с точки зрения тестов на единичные корни и совокупности рядов с точки зрения тестов на коинтеграцию. Это влияние зависит от типа выбранной процедуры сезонной корректировки и конкретного теста. При наличии в рядах коинтеграции, сезонная корректировка любого вида снижает точность определения параметров коинтеграционного соотношения, если сезонность в рядах находится в противофазе (долгосрочное соотношение сезонности не содержит). В случае же, когда долгосрочное соотношение содержит сезонную компоненту, сезонная корректировка, напротив, значительно повышает точность как установления факта наличия коинтеграции, так и точность оцененных параметров коинтеграционного соотношения.